商品期货价格

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经济政策不确定性对我国商品期货价格的影响——基于中证商品期货价格指数的研究
《中国证券期货》2025年第2期4-10,42,共8页胡刘杰 安毅 
国家社科基金项目“中国农产品期货套期保值效果评价与优化研究”(21BJY211)。
国内外商品期货价格经常性出现大幅变化。我国新开发的中证商品期货指数是全面反映国内商品期货整体价格走势的指数,和宏观指标具有很高的相关性和领先滞后关系。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,分析货币政策、财政政策、贸...
关键词：经济政策不确定性 商品期货价格 TVP-VAR模型 脉冲响应 
商品期货价格波动风险传染研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析
《价格月刊》2025年第1期17-29,共13页彭志文 徐姝雨 
教育部人文社会科学重大研究项目“高校马克思主义学院治理体系和治理能力现代化研究”(编号:23JDSZKZ11);北京市社会科学基金决策咨询重点项目“《北京市生活垃圾管理条例》实施研究”(编号:20JCB015)。
基于2004—2024年中国商品期货市场的南华商品综合指数及一级分类指数构建MVMQCAViaR模型,旨在考察市场间尾部风险相关性。通过计算联合分布假设下的Wald统计量,构建中国商品期货市场价格波动尾部风险传染网络,系统性分析尾部风险跨市...
关键词：商品期货 尾部风险 风险传染 MVMQ-CAViaR 
国际原油价格与我国商品期货价格的波动溢出效应——基于TVP-FAVAR-DY模型的实证研究
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期24-35,共12页王智茂 杨森 
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142);国家社会科学基金重点项目“重大突发事件下金融与实体经济间风险双向溢出效应研究”(21AJY015)阶段性成果。
基于TVP-FAVAR-DY模型,对2015年1月1日至2022年3月1日WTI原油市场与我国商品期货价格的波动溢出水平进行实证研究,结果表明,国际原油价格和我国商品期货价格具有显著的波动溢出效应,且通常国际原油价格是该波动溢出的风险传递者;从静态...
关键词：原油价格 商品期货价格 波动溢出效应 大宗商品 TVP-FAVAR-DY模型 市场补贴 
国际原油价格与我国商品期货价格的波动溢出效应——基于TVP-FAVAR-DY模型的实证研究被引量：3
《广西社会科学》2023年第7期150-161,共12页王智茂 杨森 
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142);国家社会科学基金重点项目“重大突发事件下金融与实体经济间风险双向溢出效应研究”(21AJY015)阶段性成果。
基于TVP-FAVAR-DY模型,对2015年1月1日至2022年3月1日WTI原油市场与我国商品期货价格的波动溢出水平进行实证研究,结果表明,国际原油价格和我国商品期货价格具有显著的波动溢出效应,且通常国际原油价格是该波动溢出的风险传递者;从静态...
关键词：原油价格 商品期货价格 波动溢出效应 大宗商品 TVP-FAVAR-DY模型 市场补贴 
地缘政治风险对大宗商品期货价格的影响研究被引量：1
《财富涌现与流转》2023年第3期15-25,共11页邱中行 徐小芳 
地缘政治风险是大宗商品期货价格变动的重要因素之一。研究地缘政治风险对大宗商品期货价格的影响具有重要的现实意义。选取2010年1月到2022年12月的大宗商品期货价格指数以及GPR指数,构建TVP-SV-VAR模型,运用自回归模型,从地缘政治整...
关键词：地缘政治风险 TVP-SV-VAR模型 大宗商品期货 风险波动溢出 
中美贸易摩擦背景下国内外大宗商品期货价格的联动性研究被引量：1
《中国商论》2023年第15期108-111,共4页李俊文 
广西财经学院2021年科研课题“我国大宗商品国际定价权缺失的问题研究”(BS2021015)。
中美贸易摩擦的持续使国内外大宗商品期货价格的波动更加复杂,本文通过建立VAR模型,运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解等实证方法,研究国内外大宗商品期货价格之间的联动性。结果表明,国外大宗商品期货市场在价格传递中...
关键词：贸易摩擦 大宗商品 期货价格 VAR模型 格兰杰因果关系检验 
基于基本面因素的商品期货价格预测研究
《中小企业管理与科技》2023年第15期41-43,共3页由琳恬 
在以产业资金占主导地位的螺纹钢期货市场,基本面数据的变动会通过保值、套期保值等行为影响期货市场,进而影响期货价格。论文对12项基本面数据进行特定的标准化之后,将其与期货价格进行回归分析,得到一个具有较高相关性的回归模型,其...
关键词：螺纹钢期货 基本面 多元回归 价格预测 
重大突发事件如何改变商品期货价格的可预测性?——2008年全球金融危机和COVID-19比较分析的视角被引量：1
《数量经济研究》2022年第3期150-172,共23页黄轲 陈瑶雯 张左敏暘 李雄师 
国家社会科学基金面上项目“‘一带一路’建设与人民币东亚汇率走廊构建研究”(19XGJ017)的资助
本研究以2008年全球金融危机和COVID-19事件为例,考察重大突发事件影响非线性金融时间序列可预测性的理论机制和事实。混沌时间序列理论中的排列熵(Permutation Entropy)算法能够刻画序列的内在模式,比较目标序列与随机序列的偏离程度,...
关键词：重大突发事件 可预测性 排列熵 流动性指数 HURST指数 
基于商品期货价格的通货膨胀预测研究
《价格月刊》2022年第2期10-19,共10页李宗龙 
国家社科基金“中国农村普惠金融的绩效评估与内生发展路径研究”(编号:15CJL031)。
利用商品期货价格对中国通货膨胀进行了实证分析和预测。研究发现,大宗商品期货价格对PPI和CPI的变动具有显著影响。回测结果表明,模型对PPI和CPI的短期预测能力相对良好,对中长期预测的误差虽有增大,但预测走势与实际走势大体一致。在...
关键词：通货膨胀 预测 商品期货价格 
我国商品期货价格指数编制方法的现状与国际比较研究被引量：1
《中国证券期货》2021年第4期86-96,共11页褚晓琳 王家晨 郭志强 
北京市教委社科一般项目“北京市涉农中小企业‘银行+保险+期货’新型融资模式设计及效果评价研究”(SM202110037004)。
文章选取了国内外商品指数最新的编制方案,分析了我国商品期货价格指数编制方法的现状,然后在分析国外著名商品价格指数编制的基础上,从指数的编制目的和原则、商品选择、权重设计和比较、合约选择比较、指数计算五个方面,综合比较国内...
关键词：商品期货 价格指数 编制方法 
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