日收益率

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最大日收益率效应影响投资者对业绩的反应吗
《中国经济问题》2024年第1期136-151,共16页陈文博 
选取我国A股市场2004年一季度至2020年二季度的数据为研究样本,使用事件研究法探索股票市场投资者对业绩信息的反应会如何被最大日收益率效应(MAX效应)影响。实证结果阐明:在面对业绩信息时,投资者会因最大日收益率效应而快速响应正未...
关键词：对业绩信息的反应 MAX效应 相对价格 股指波动率 股指收益率 
非对称广义正态分布的估计及应用
《数理统计与管理》2023年第5期822-837,共16页温录亮 尹居良 丘延君 王明辉 陈平炎 
国家自然科学基金项目(61973096);广东省哲学社会科学“十三五”规划项目(GD20XYJ19)。
为更好地刻画金融市场收益率数据的尖峰厚尾带偏特征,本文将广义正态分布推广为非对称广义正态分布,给出该分布的三种表达式和概率性质,利用极大似然估计方法和小批量梯度下降算法进行参数估计和数值模拟。针对标准普尔500指数(S&P 500...
关键词：非对称广义正态分布 极大似然估计 梯度下降算法 日收益率数据 
上期所原油期货指数与沪深300指数日收益率相关性实证分析
《金融》2023年第5期969-978,共10页余国锐 汪际和 梁娥 
本文利用原油期货和沪深300指数的日收益率数据,先进行统计描述,再对两组数据进行平稳性分析和检验,在保证数据的平稳性前提下,进行ARCH自回归异方差检验,并建立GARCH(1,1)-t模型,对模型进行估计,用VAR模型作沪深300指数日收益率和原油...
关键词：原油期货指数 沪深300指数 ARCH模型GARCH(1 1)-t模型 VAR模型 
注册制改革对IPO溢价的影响研究——基于投资者非理性假说的分析
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第9期47-57,共11页王梓凝 王跃堂 
国家自然科学基金重点项目“国有企业混合所有制改革机制研究”(编号:72132004)。
提高IPO定价效率是中国推行注册制改革的重要靶向,然而鲜有文献从IPO溢价视角研究注册制改革前后IPO定价效率的变化。以科创板及创业板2011-2021年993家IPO企业为样本的研究发现,注册制改革并未提高IPO定价效率,相反却表现出更高的新股...
关键词：注册制改革 投资者“炒新” 新股首日收益率 价值不确定理论 
注册制改革对IPO溢价的影响研究——基于投资者非理性假说的分析被引量：7
《现代经济探讨》2023年第6期73-84,共12页王梓凝 王跃堂 
国家自然科学基金重点项目“国有企业混合所有制改革机制研究”(编号:72132004)。
提高IPO定价效率是中国推行注册制改革的重要靶向,然而鲜有文献从IPO溢价视角研究注册制改革前后IPO定价效率的变化。以科创板及创业板2011-2021年993家IPO企业为样本的研究发现,注册制改革并未提高IPO定价效率,相反却表现出更高的新股...
关键词：注册制改革 投资者“炒新” 新股首日收益率 价值不确定理论 
新冠疫情前后中国三大股指收益率联动性变化被引量：1
《黎明职业大学学报》2023年第1期30-36,共7页刘惠惠 唐鹏鹏 
为克服VAR、SVAR模型拟合优度较低的问题,选取中国股市三大股指(上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数及创业板指数)的日收益率平稳时间序列进行研究;选取中国新冠疫情大爆发期间的2020年1月20日作为分界点,分段...
关键词：股票市场联动性 日收益率 Chow突变点检验 新冠疫情 中国 
传统资产能够应对疫情冲击吗
《新理财（政府理财）》2021年第7期29-31,共3页梁秦龙 芮芷菁 
笔者研究并总结了2004年初到2020年底近17年间全球十大主要股市以及七个过去市场普遍认为具有避险保值功效的传统资产的日收益率数据,期间跨度涵盖2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情(以下简称"疫情")冲击,结果表明:包括黄金在内...
关键词：全球金融危机 金融实务 避险保值 日收益率 资产 股市 疫情 
浅析余额宝日收益率的波动研究
《商场现代化》2021年第11期123-125,共3页张宇 张世诺 
哈尔滨商业大学校内项目《黑龙江省农村产业融合与乡村建设耦合式发展研究》,项目编号:18XN010。
自天弘余额宝货币市场基金2013年6月诞生以来,便凭借高收益、高流动性、投资门槛低、随时存取等优势,吸引了社会人群的目光。本文选取2014年1月1日至2020年12月31日的余额宝万份收益算出其日收益率的数据,使用Eviews7.2软件,对余额宝日...
关键词：余额宝 日收益率 GARCH模型 EGARCH模型 
基于日收益率月度方差的股市板块的聚类分析与投资建议
《投资与创业》2020年第6期30-34,共5页李杨东辰 李小雨 
我国股票市场依据行业分类标准对股票进行了板块分类。本文基于2015年1月1日至2019年12月31日间104个行业板块所有交易日的指数及日收益率,以各板块指数月度方差为指标,进行聚类分析,并对分类结果进行验证,最后依据CAPM模型分析投资比...
关键词：股市板块 聚类分析 CAPM模型 投资建议 
投资者关注与最大日收益率异象被引量：1
《济南大学学报（社会科学版）》2019年第3期94-105,159,共13页李捷嵩 刘园 
Bali等研究发现月内最大日收益率能够显著负向预测下月收益,据此提出了最大日收益率异象,并得到世界多国市场证实。基于上证A股2011年至2018年数据对A股最大日收益率异象进行验证,并结合投资者关注理论和投资者彩票偏好理论加以解释。...
关键词：最大日收益率异象 极端收益 彩票偏好 投资者关注 投资者情绪 
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