基于日收益率月度方差的股市板块的聚类分析与投资建议  

作　　者：李杨东辰 李小雨 

机构地区：[1]哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150000 [2]首都经济贸易大学金融学院,北京100070

出　　处：《投资与创业》2020年第6期30-34,共5页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

摘　　要：我国股票市场依据行业分类标准对股票进行了板块分类。本文基于2015年1月1日至2019年12月31日间104个行业板块所有交易日的指数及日收益率,以各板块指数月度方差为指标,进行聚类分析,并对分类结果进行验证,最后依据CAPM模型分析投资比重及组合策略,从而提出一定的投资建议。

关 键 词：股市板块 聚类分析 CAPM模型 投资建议 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]