最优证券组合

作品数：22被引量：29H指数：3
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相关机构：西安交通大学广西科技大学延安大学华中科技大学更多>>
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资产定价中的因子大战被引量：2
《清华金融评论》2016年第12期-,共4页张橹 
资产定价模型概述 现代金融学分两大块,公司金融和资产定价.公司金融研究的主要问题是公司最优实体投资与融资,资产定价研究的问题则是最优证券组合和股票预期收益率的决定因素.现代金融学诞生于20世纪50年代初期.从60年代到80年代后期...
关键词：因子模型 平均收益率 项目现值 股本 异常收益率 年化收益率 资产定价 指数基金 最优证券组合 市值加权 纽约证券交易所 资本资产定价模型 盈利因子 股票收益率 投资成本 盈利率 美国证券交易所 
基于马科维茨理论的最优证券组合分析被引量：5
《财会月刊（中）》2013年第11期53-55,共3页李洋 余丽霞 
四川省教育厅面上项目(编号:12SB103)的阶段性研究成果
本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资...
关键词：马科维茨理论 期望收益率 有效边界 最优证券组合 
证券组合理论在我国股市的运用
《科技广场》2006年第6期48-49,共2页刘燕萍 
本文首先介绍如何选择股票及股票组合方法,然后把这种方法在我国股市加以运用并得出这种投资方法适合我国的股市。
关键词：最优证券组合 股票收益率 组合风险 
证券投资分析练习题
《河北自学考试》2006年第3期25-26,共2页
关键词：证券投资分析 最优证券组合 金融期货合约 投资者 厌恶风险 深圳证券市场 头肩顶 练习题 
具有优良资产投资的最优证券组合策略研究
《应用数学》2005年第1期144-147,共4页罗秋兰 陈有禄 
广西自然科学基金资助项目 (桂科基 0 4 81 0 2 3 )
本文利用均值 方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 。
关键词：均值-方差 优良资产 证券组合 投资 
交易成本和优良资产最优证券组合专门化研究
《广西工学院学报》2004年第3期59-63,共5页罗秋兰 陈有禄 
广西自然科学基金资助项目(桂科自0385008);广西工学院科研基金资助项目(030011)。
利用均值-方差模型,研究了具有交易成本和优良资产的证券组合问题,讨论了在具有交易成本前提下投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法。
关键词：交易成本 优良资产 证券组合 专门化 投资组合 均值一方差模型 最优 实际 信息量 情况 
具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究被引量：2
《数学的实践与认识》2004年第10期27-31,共5页罗秋兰 陈有禄 
广西自然基金项目资 (桂科自 0 3 85 0 0 8);广西工学院科研基金资助项目 ( 0 3 0 1 1 1 )
利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .
关键词：优良资产 证券组合 投资组合 专门化 均值一方差模型 最优 问题 实际 信息量 情况 
具有一般效用函数与允许卖空的资本市场中均衡价格向量的存在性与唯一性(英文)被引量：1
《应用数学》2003年第1期103-108,共6页陈志平 袁晓玲 王杨 
ThisresearchwaspartiallysupportedbytheNaturalScienceFoundationofShanxiProvince(2 0 0 1SL0 9)
对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场 ,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下 ,通过考虑期望效用最大化问题 ,我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式 ,并简要讨论了所给条件的经...
关键词：存在性 唯一性 均衡价格 资本市场 效用函数 椭圆分布 最优证券组合 经济解释 
随机波动率模型下的最优证券组合选择被引量：2
《数学的实践与认识》2003年第5期30-33,共4页刘金山 李楚霖 胡适耕 
在证券价格服从随机波动过程下 ,研究了自融资策略下的最优证券组合问题 ,得到了相应的最优投资组合及其效用的解析表达式 .
关键词：随机波动率模型 最优证券组合 几何布朗运动 股票价格 效用函数 最优投资策略 随机微分方程 
资本市场中均衡价格向量的存在性
《南京理工大学学报》2003年第z1期11-15,共5页王杨 杨绪普 陈志平 
南京理工大学科研发展基金资助项目(AB96042)
对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件。所得结果推广了有关资本市场均衡...
关键词：椭圆分布 均衡价格 效用函数 最优证券组合 
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