具有优良资产投资的最优证券组合策略研究  

The Strategy of the Optimal Proportion Invested in the Superior Asset

作　　者：罗秋兰[1] 陈有禄[1] 

机构地区：[1]广西工学院管理系,广西柳州545006

出　　处：《应用数学》2005年第1期144-147,共4页Mathematica Applicata

基　　金：广西自然科学基金资助项目 (桂科基 0 4 81 0 2 3 )

摘　　要：本文利用均值 方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 。The paper studies the portfolio in the superior asset with the mean variance model,and a relational conclusion about optimal proportion invested.

关 键 词：均值-方差 优良资产 证券组合 投资 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]