陈志平

作品数：53被引量：170H指数：6
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供职机构：西安交通大学数学与统计学院更多>>
发文主题：有补偿均衡价格投资组合选择投资组合效用函数更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术电子电信更多>>
发文期刊：《重型机械》《系统工程学报》《当代经济科学》《南京理工大学学报》更多>>
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采用门控循环单元与深度进化策略的股票指数量化模型
《西安交通大学学报》2025年第2期146-155,共10页任晓萍 陈志平 
国家重点研发计划资助项目(2022YFA1004001);国家自然科学基金资助项目(11991023)。
为了提高股票价指数预测的准确性、增强统计建模性能优化与股票指数特征相依的交易策略效果,提出一种将指数预测与量化交易策略有效结合的门控循环单元深度进化量化模型(GRU-DES)。首先,建立循环神经网络(RNN)、长短时记忆神经网络(LSTM...
关键词：股票指数 量化模型 长短时记忆神经网络 门控循环单元 收益率 
城镇职工养老基金管理的情景分析
《工程数学学报》2023年第5期715-737,共23页季兵兵 陈志平 
国家自然科学基金(11991023;11901449;11735011)。
由于劳动力下降和人口老龄化加速,中国城镇/企业职工养老金系统面临重大挑战。为了提高养老金系统的长期可持续性并减少政府对其的干预,政府从2015年开始允许将养老金投资于中国金融市场。从中国养老金决策者的角度出发,基于混合多阶段...
关键词：中国城镇养老基金 情景分析 可持续性 缴费率 利率 通货膨胀率 GDP增长率 
基于最速曲线的投资组合调整方法被引量：2
《运筹与管理》2020年第7期165-171,共7页李宗欣 陈志平 王美花 
国家自然科学基金资助项目(11571270,71501155)。
均值方差模型自1952年被提出以来在单期投资组合优化理论与实践中一直扮演着十分重要的角色。然而因为资金具有时间价值,所以投资者总是希望能够尽快实现他们的投资目标。鉴于此,本文利用数学中著名的最速曲线提出了一种新的投资组合调...
关键词：时间价值 投资组合调整 最速曲线 时间效应 处置效应 
考虑通货膨胀和多个风险资产的DC型养老金的最优策略：市场完备化框架(英文)被引量：1
《工程数学学报》2019年第5期557-577,共21页王丽媛 陈志平 李宗欣 
The National Natural Science Foundation of China(11735011;11571270);the World-Class Universities and the Characteristic Development Guidance Funds for the Central Universities(PY3A058)
本文在不完全市场下研究了DC型养老金的连续时间最优投资问题.我们考虑了通货膨胀风险,这个因素非常重要但却在很多研究中被忽略了.与很多通常的模型不同的是,我们的模型以最大化实际终期财富的期望效用为目标,并且可以同时处理多个风...
关键词：DC型养老金计划 通货膨胀风险 市场完备化 随机动态规划 HJB方程 
具有二次目标函数的多阶段随机规划问题的稳定性研究（英文）被引量：2
《工程数学学报》2019年第2期198-218,共21页蒋杰 陈志平 
The National Natural Science Foundation of China(11571270);the World-Class Universities and the Characteristic Development Guidance Funds for the Central Universities(PY3A058)
多阶段随机规划可恰当描述不确定环境下的复杂长期决策问题.本文研究带有二次目标函数的多阶段随机规划问题在随机过程扰动下的定量稳定性,推广了现有线性目标函数情形下的结果.为此,我们首先根据参数规划的相关理论导出了可行解的上界...
关键词：多阶段随机规划 二次目标函数 定量稳定性 LIPSCHITZ连续性 
基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈被引量：3
《数学的实践与认识》2017年第21期108-121,共14页孙宗岐 陈志平 
国家自然科学基金(71371152);陕西省教育厅2016年度自然科学专项基金(2016JK2150)
为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模...
关键词：随机微分博弈 HJBI方程 投资策略 再保险策略 注资-阀值分红 模型风险 
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略被引量：11
《工程数学学报》2016年第5期463-479,共17页孙宗岐 陈志平 
国家自然科学基金(71371152);陕西省教育厅2016年度自然科学专项基金(2016JK2150);西安思源学院2016年度科研基金(XASY-B1617)~~
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 扩散过程 投资策略 再保险策略 混合分红 HJB方程 偏离系数 
基于MGARCH模型的情景树生成算法(英文)被引量：2
《工程数学学报》2014年第3期435-453,共19页许道宝 陈志平 于冠 
The National Natural Science Foundation of China(10571141;70971109;71371152)
多阶段随机最优化模型的质量依赖于描述不确定环境的情景树的质量.本文从以下几个方面对现有的情景树生成算法进行了改进:为恰当反映随机数据过程高阶矩的变化,我们提出了一个基于MGARCH模型的新模拟方法来生成情景;为改进现有情景生成...
关键词：情景 树结构 情景生成 模拟 序列最优化 
图的最大二等分问题的新型条件梯度算法
《高等学校计算数学学报》2014年第1期86-96,共11页张芳 陈志平 
国家自然科学基金(70971109;71371152);西安交通大学基本科研业务费自由探索类项目(08143032)资助
图的最大二等分问题是组合优化中一类非常重要的问题，它在网络优化，工程技术中有着广泛的应用，许多网络问题都可以转化为图的最大二等分问题，例如超大规模集成电路的设计等．由于该问题是NP—hard问题，很难获得其精确解．
关键词：最大二等分问题 梯度算法 超大规模集成电路 组合优化 网络优化 工程技术 网络问题 精确解 
随机市场中均值-方差模型最优投资策略的时间不相容性及其修正
《运筹学学报》2013年第4期11-23,共13页李刚 陈志平 
国家自然科学基金(Nos.70971109;71371152)
由于方差算子在动态规划意义下不可分,导致随机市场中多期均值-方差模型的最优投资策略不满足时间相容性,即Bellman最优性原理.为此,首先提出了随机市场中比Bellman最优性原理更弱的时间相容性,并证明在投资区间的任意中间时刻,当投资...
关键词：时间不相容性 均值-方差 随机市场 Bellman最优性原理 策略修正 
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