再保险策略

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损失依赖保费下的稳健最优投资和再保险策略
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第2期8-14,共7页苏毅明 陈密 
国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2023J01537,2023J01538)。
探究了在最大化终端期望指数效用准则下保险人的稳健最优投资和再保险问题.其中,保险人采用了损失依赖保费原则,而再保险人由于信息不对称仍采用期望保费原则,风险投资由GBM模型刻画.通过动态规划原理处理稳健优化问题后可得到稳健最优...
关键词：再保险和投资 损失依赖保费 指数效用最大化 不确定模型 
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
《应用概率统计》2023年第6期859-878,共20页王业舜英 孟辉 廖朴 
国家自然科学基金项目(批准号:12071498、11771465、11971506);高等学校学科创新引智计划“保险风险分析与决策学科创新引智基地”(批准号:B17050);“中央高校基本科研业务专项资金”;“中央财经大学科研创新团队支持计划”资助.
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差...
关键词：模糊厌恶 再保险 均值方差 拓展的HJB方程 
基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
《应用数学》2023年第2期550-561,共12页阎方 刘伟 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡...
关键词：索赔相依 时滞 均值-方差 投资与再保险 HJB方程 
竞争与合作统一框架下的鲁棒最优再保险策略被引量：2
《系统科学与数学》2023年第5期1260-1275,共16页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目-青年基金(21XJC910001)资助课题。
在实际中,多个保险人之间经常存在竞争与合作.文章在竞争与合作统一框架下,研究了鲁棒最优再保险策略.每个保险人的盈余过程满足扩散逼近保险模型,n个保险人的索赔之间存在相依关系,每个保险人通过再保险减少索赔风险.文章主要的研究目...
关键词：随机优化 模糊厌恶 竞争 合作 再保险 
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1
《应用概率统计》2023年第2期239-258,共20页米辉 狄文荣 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)资助。
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优...
关键词：投资–再保险策略 相依风险 均值–方差 HJB方程 Vasicek随机利率 
模糊厌恶下安全区域内的最优投资再保险策略
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期24-31,共8页温玉珍 赵玉莹 
山东省自然科学基金(ZR2020MA035).
文章考虑了模糊厌恶型保险公司的鲁棒最优投资再保险策略问题.假设保险公司以安全区域内达到给定水平κ(≥u s)的期望时间最小化为目标,保险公司可以投资和购买比例再保险,通过动态规划方法,根据随机控制原理建立相应的HJBI方程,得到最...
关键词：再保险 投资策略 期望时 
暧昧厌恶下含衍生品交易的最优投资与再保险策略被引量：1
《广东工业大学学报》2022年第6期26-35,共10页朱怀念 黄思涵 黄佳怡 黄永豪 
广东省自然科学基金资助项目(2018A030313687);广东工业大学大学生创新训练计划项目(xj2022118450913)。
在允许保险资金投资金融衍生品的情境下,如何通过投资与再保险进行风险管控是保险公司亟需解决的问题之一。假设保险公司决策者具有暧昧厌恶偏好,他们对交易市场中的模型参数存在暧昧性,并旨在寻找鲁棒最优投资与再保险策略。暧昧厌恶...
关键词：投资与再保险 暧昧厌恶 衍生品 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
均值-方差准则下保险公司带内幕信息的时间一致投资-再保险策略被引量：1
《系统科学与数学》2022年第9期2432-2447,共16页何志强 陈凤娥 彭幸春 
国家自然科学基金(11701436);中央高校科研业务费专项资金(3120621545)资助课题。
文章研究在拥有内幕信息时保险公司的时间一致投资-再保险策略.假设保险公司的盈余过程为跳-扩散过程,证券市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,且保险盈余过程与风险资产价格过程相关.从交易开始,保险公司掌握一些有关未来时刻风...
关键词：投资-再保险 均值-方差准则 内幕信息 市场相关性 时间一致性 
考虑通胀风险与最低绩效保障的损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2022年第4期1265-1280,共16页季锟鹏 彭幸春 
国家自然科学基金青年项目(11701436);中央高校科研业务费专项资金(3120621545)。
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保...
关键词：比例再保险 S型效用 通货膨胀 最低绩效保障 鞅方法 
相依风险模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资和再保险策略被引量：2
《数学杂志》2022年第4期300-314,共15页慕蕊 马世霞 张欣茹 
Supported by the Natural Science Foundation of China(12071107)。
本文研究了在风险相依模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资再保险策略.假设模糊厌恶型保险人的财富过程有两类相依的保险业务并且余额可以投资于无风险资产、可违约债券和价格过程遵循Heston模型的风险资产.利用动态规划原则,我们...
关键词：鲁棒最优策略 Heston模型 随机微分延迟方程 相依风险 违约风险 
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