VAR约束

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VaR 约束下 DC 养老金的最优投资问题
《应用数学进展》2025年第3期450-466,共17页高淑萍 
河北省省级研究生示范课程建设项目(KCJSX2022013)。
本文研究了带有 VaR (Value-at-Risk, 风险价值)约束的固定缴费(defined contribution, DC) 型养老金的最优投资问题。 基金管理者将基金账户财富投资于由无风险资产,指数债券以及股票 所组成的金融市场中, 其目标为使得终端财富在 VaR...
关键词：DC养老金 通货膨胀 VAR约束 鞍方法 Lagrange对偶理论 
VaR约束下最优比例再保险和投资策略问题
《数学的实践与认识》2024年第1期56-70,共15页杨志伟 张强 
自治区重点研发计划(引才专项)(2020BEB04002);宁夏自然科学基金(2021AAC03010);宁夏高等学校自然科学基金(NGY2020015)。
研究了VaR动态约束下保险人的最优投资和再保险策略选择问题.假设保险人选择比例再保险来分散索赔风险,并通过银行存款和投资股票的手段来增加额外收益,其中股票价格满足Heston模型.保险人的目标是寻求使其终端财富的期望效用最大的最...
关键词：VAR约束 Heston模型 LAGRANGE函数 最优再保险和投资策略 
VaR约束下两个相互竞争保险公司的最优再保险投资策略被引量：1
《运筹学学报》2023年第3期1-20,共20页何新亚 谷爱玲 
国家自然科学基金(Nos.71971070,71903036)。
本文研究了VaR约束下两个竞争保险公司的最优再保险-投资策略。我们假设保险公司的动态盈余过程用经典的Cramer-Lundberg(C-L)风险模型来描述,该模型中的保费由损失相依保费原则确定。此外,保险公司可以购买比例再保险并投资于一个由一...
关键词：VAR约束 博弈 拉格朗日函数 KKT条件 纳什均衡策略 
不允许卖空和VaR约束下分红型寿险合同的最优资产配置——基于保险人和被保险人的双重视角
《应用概率统计》2023年第2期259-282,共24页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金项目(批准号:12071335);教育部人文社科研究规划基金项目(批准号:20YJAZH025)资助。
基于保险人和被保险人双重视角出发,研究了在不允许卖空和两个VaR约束下,发行分红型寿险合同的保险人的最优投资问题.该研究对既需在偿二代监管下最大化保险人终端财富的期望效用,又需提供给投保人最低到期保障和分红的保险人具有很好...
关键词：分红型寿险 卖空 对偶控制 凹化 两个VaR约束 
基于加权效用和VaR-PI约束下DC型养老金计划的最优资产配置
《运筹学学报》2023年第1期70-86,共17页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金(No.12071335);教育部人文社会科学基金(No.20YJAZH025)。
本文从养老金计划参与人和基金经理的双重视角出发,以最大化双方加权的期望效用为目标,研究了在最低保障和VaR约束下,DC养老金计划的最优资产配置问题。假设养老金计划参与人和基金经理均是损失厌恶的,分别用两个S型的效用函数来刻画双...
关键词：VAR约束 DC养老金计划 损失厌恶 加权效用 
激励机制和VaR约束下的DC养老金计划的最优投资
《运筹与管理》2022年第3期157-162,共6页吕文欣 董迎辉 魏思媛 
国家自然科学基金资助项目(12071335);教育部人文社科基金资助项目(20YJAZH025);江苏省333工程资助项目。
研究了DC养老金经理在单一管理费以及混合收费(同时收取管理费与绩效费)这两种不同的薪酬机制和损失厌恶下的最优投资组合问题。利用凹化方法得到了存在终端财富约束下的最优财富过程和最优投资策略的解析表达式。数值结果表明损失厌恶,...
关键词：VAR约束 DC养老金计划 损失厌恶 激励机制 凹化 
投资策略和VaR约束下基于相对业绩的最优资产配置被引量：1
《系统科学与数学》2021年第9期2505-2519,共15页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJAZH025);国家自然科学基金(12071335);江苏省333人才工程资助课题。
假设用相对业绩来评价资产管理人的业绩.当其薪酬方案设为相对业绩的凸型函数时,在存在投资策略和VaR风险约束下,研究资产管理人以最大化其所获的到期报酬的期望效用为目标的最优资产配置问题.首先,利用拉格朗日对偶理论求解了一个当拉...
关键词：相对业绩 追踪误差 投资策略约束 风险在值 
VaR约束下带最低保障的DC型养老金的最优投资被引量：5
《系统工程理论与实践》2021年第5期1252-1262,共11页蔡晶晶 董迎辉 吕文欣 吴桑 
国家自然科学基金(12071335);江苏省自然基金优秀青年基金(BK20170064);江苏省青蓝工程学术带头人资助项目;教育部人文社科项目(20YJAZH025)。
研究在最低保障和风险价值(value-at-risk,VaR)约束下确定缴费型(defined contribution,DC)养老金的最优投资策略问题.假设DC养老金采用了政府共享利润的计划,基金经理人以使得参与养老金计划员工的期望效用最大化为原则选择最优投资策...
关键词：DC养老金 最低保障 拉格朗日对偶方法 凹化 风险价值 
基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题被引量：4
《系统科学与数学》2020年第10期1790-1804,共15页黄晴 马世霞 李国柱 
国家自然科学基金资助(11471218,11301133)资助课题。
文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公司购买比例再保险且在金融市场中投资.金融市场由无风险资产,市场指数和一对错误定价的股票组成.假定保险...
关键词：损失规避 投资与再保险 错误定价 VAR约束 鞅方法 
货币政策、银行杠杆与系统性金融风险被引量：4
《区域金融研究》2020年第5期21-29,共9页陈国权 吴宗书 
近年来,商业银行为做大资产规模,不断提高杠杆率,提高了金融市场的脆弱性,系统性金融风险上升。本文在DSGE模型中嵌入异质性VaR约束的金融中介,引入金融中介进出风险资产市场的内生机制,研究货币政策对银行风险承担、银行杠杆和系统性...
关键词：风险承担 VAR约束 利率 存款准备金率 贝叶斯估计 
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