VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用  

Applying M-V Model under VaR Restriction in the Allocation of Securities

作　　者：安佰玲[1] 侯为波[1] 

机构地区：[1]淮北煤炭师范学院数学系,安徽淮北235000

出　　处：《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2007年第4期15-17,共3页Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition)

摘　　要：研究了建立在VaR约束基础上的投资组合优化模型,并在实证分析中将其应用于股票配置决策上。Model of optimizing portfolio selection under VaR is studied in this paper, and applied in the allocation of securities through empirical analysis.

关 键 词：风险价值 投资组合 有效前沿 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]