雷鸣

作品数：32被引量：95H指数：6
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供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文主题：上证指数伽玛分布GAMMA分布股市存款更多>>
发文领域：经济管理理学电子电信更多>>
发文期刊：《安徽大学学报（自然科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《工程数学学报》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目江苏省政府留学奖学金项目更多>>
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绿色金融、环境规制对绿色经济的影响研究——基于结构方程模型分析被引量：2
《商展经济》2023年第14期98-102,共5页纪海凤 雷鸣 
绿色金融、环境规制促进绿色经济发展,对新时代背景下中国经济发展具有重要的指导意义。本文基于我国31个省市2007—2019年的绿色金融、环境规制及绿色经济相关数据,借助SPSS和AMOS软件构建结构方程模型,探究绿色金融、环境规制对绿色...
关键词：绿色金融 环境规制 绿色经济 结构方程模型 
双侧伽马期权定价与B-S模型的比较研究被引量：2
《运筹与管理》2021年第7期190-194,共5页雷鸣 陈舒忻 叶五一 
国家自然科学基金资助项目(71973133,71671171)。
本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S...
关键词：期权定价 B-S模型 双侧伽马分布 偏离度 
混业并购对中国商业银行效率的影响研究
《南京财经大学学报》2021年第2期77-87,共11页雷鸣 徐方凯 张昊 
教育部人文社会科学研究一般项目“网络视角下基于计算实验方法的银企风险预警模型及控制策略研究”(17YJC630128)。
20世纪90年代开始,世界各国开始了以银行业为主体的大型并购。近年来,人民币国际化取得新的进展,利率市场化进程也不断加快,传统商业银行的经营受到日益严峻的挑战,因而商业银行的综合化经营成为其增强竞争力的重要手段,也是未来转型发...
关键词：银行效率 混业并购 非利息收入 多元化经营 
上证50ETF股指期货收益率及波动性长记忆性研究
《中国市场》2019年第14期16-18,共3页王莹 雷鸣 周洋 
文章采用KPSS-ADF联合检验、R/S分析以及修正的R/S分析检验上证50ETF股指期货收益率及波动性的长记忆性,对存在长记忆性的变量序列构建FIGARCH模型及FIEGARCH模型,并对两个模型的拟合优度的进行比较分析。结果显示,波动率序列呈现出明...
关键词：股指期货 R/S分析及修正的R/S分析 FIGARCH模型 FIEGARCH模型 
我国寿险业退保行为的影响因素分析——基于结构化方程模型
《南京财经大学学报》2019年第1期48-57,共10页雷鸣 徐晓清 陈欣歌 
近年来,我国寿险业退保率迅速上升,而保费收入却增长缓慢,这对寿险公司的正常运营具有极大影响,因此,寿险公司亟需降低退保支出,提高保单的持续性。影响退保行为的四个主要因素为公司声誉、成本控制能力、产品竞争能力和盈利能力,选取2...
关键词：退保行为 影响因素 结构化方程 
双侧伽玛分布在股指收益率中的应用被引量：2
《统计与决策》2018年第22期162-165,共4页雷鸣 陈汉涛 叶五一 
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量...
关键词：伽玛分布 股指日收益率 成交量 VAR CVAR 
互联网对商业银行风险承担能力的影响研究被引量：3
《经济论坛》2018年第1期60-64,共5页雷鸣 陶宇轩 刘蕾 
本文选取了从2010~2015年中国12家商业银行的半年度数据,并采用面板门槛回归模型对银行互联网化及其风险承担进行了实证检验。研究发现,电子银行替代率、网银交易额与银行总资产比值与银行风险承担之间存在非线性的关系,具有门限效应。...
关键词：商业银行互联网化 银行风险承担 门限模型 
银行风险与高管薪酬关系的门限效应研究被引量：1
《经济论坛》2017年第11期63-71,共9页雷鸣 夏婷婷 徐小璇 
选取了我国14家上市银行2006~2015年数据,建立门限面板模型,对我国银行风险与高管薪酬之间的关系进行实证分析。研究发现,高管薪酬与风险综合指数之间存在非线性关系,具有门限效应,并且国有银行与股份制银行高管薪酬的门限值明显不同。...
关键词：主成分分析法 风险综合指数 高管薪酬 门限面板模型 
银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法
《南京财经大学学报》2015年第5期44-49,共6页雷鸣 唐瑞龙 叶五一 
江苏省社会科学基金项目(14EYB007);江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏政府留学奖学金
随着社会经济的全面发展,国内居民人均收入水平持续上升,商业银行纷纷开展个人理财业务。然而,目前银行业开展的理财服务效果如何、开展什么样的理财服务才能吸引更多的理财客户,理论界还尚未定论。本文就是通过调查问卷的形式收集有关...
关键词：个人理财 顾客忠诚 结构化方程 影响因素 
资本结构、产出水平与公司类型关系研究
《统计与决策》2014年第22期156-159,共4页雷鸣 周国强 叶五一 
国家自然科学基金资助项目(70871104);教育部人文社会科学基金资助项目(08JA630078);江苏高校优势学科建设工程资助项目;南京财经大学科研基金项目(A2010016)
资本结构理论是金融学研究领域中最扑朔迷离的理论之一,而产出水平决策则是微观经济学研究的问题,文章借助信号传递模型和博弈论的有关内容把这两个问题统一起来,并在此基础上对我国的上市公司进行实证研究。实证结果发现,我国上市公司...
关键词：资本结构 产出水平 公司类型 上市公司 
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