FIGARCH模型

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中国新闻出版业金融市场风险的比较研究被引量：1
《数据》2022年第6期42-44,共3页黄亮 叶胜超 周新苗 
2020年国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”,项目编号:20YJA790097。
本研究通过运用FIGARCH模型计算在险价值(Va R)的方法对中国新闻出版业金融市场的整体风险进行了估计,将之与其所属的文化产业进行比较,并进一步分析二者波动的长记忆性特征。发现:中国新闻出版业与文化产业金融市场的风险水平较高,新...
关键词：新闻出版业 文化产业 在险价值 FIGARCH模型 
基于FIGARCH-EVT模型的上海燃料油期货市场风险度量实证研究被引量：1
《数学理论与应用》2020年第1期121-128,共8页朱恩文 李偲 李今平 朱安麒 谭薇 
国家统计局科学研究资助项目(2019LY21)。
金融序列常伴随着"尖峰厚尾"现象,序列正态分布假设不成立,且很难避免极端情况发生.此外,根据数据特征我们发现上海燃料油期货市场存在长期记忆性.因此,本文将上海燃料油期货日对数收益率序列作为研究对象,运用FIGARCH模型过滤出近似独...
关键词：燃料油期货市场 FIGARCH模型 极值理论模型 风险价值 
上证50ETF股指期货收益率及波动性长记忆性研究
《中国市场》2019年第14期16-18,共3页王莹 雷鸣 周洋 
文章采用KPSS-ADF联合检验、R/S分析以及修正的R/S分析检验上证50ETF股指期货收益率及波动性的长记忆性,对存在长记忆性的变量序列构建FIGARCH模型及FIEGARCH模型,并对两个模型的拟合优度的进行比较分析。结果显示,波动率序列呈现出明...
关键词：股指期货 R/S分析及修正的R/S分析 FIGARCH模型 FIEGARCH模型 
基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析
《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》2016年第6期11-18,共8页任仙玲 梁楠楠 
国家自然科学基金项目"Copula分位数协整理论及其在FFA市场的应用研究"(71101134)
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条件下,利用GARCH、EGARCH及FIGARCH模型对波动刻画的效果、风险测度以及预测效果进行分析。结果显示:原油...
关键词：VAR 历史模拟法Skewed-t分布 FIGARCH模型 
中国股市长记忆性与趋势变化研究——基于SEMIFAR-FIGARCH模型被引量：1
《求是学刊》2015年第6期55-61,共7页张金凤 马薇 
全国统计科学研究项目"大数据条件下金融风险测度的方法研究";项目编号:2014LY003
文章对中国股市的长记忆性进行研究,在研究中将SEMIFAR模型与FIGARCH模型相结合,建立了既能反映收益率趋势变化情况又能描述收益率和波动长记忆特征的SEMIFAR-FIGARCH模型,利用该模型对我国沪、深两市的收益率和波动率的长记忆性及趋势...
关键词：SEMIFAR-FIGARCH模型 趋势 长记忆 核估计方法 
量化宽松与国际大宗商品市场:溢出性、非对称性和长记忆性被引量：12
《金融研究》2015年第3期68-82,共15页苏治 尹力博 方彤 
国家自然科学基金项目(71473279);教育部"新世纪优秀人才支持计划";教育部博士点基金课题(20110016120001);中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;中央财经大学121人才工程青年博士发展基金(QBJ1416);中央财经大学学科建设211经费的资助
基于分整自回归条件异方差模型(FIGARCH),本文研究了考虑金融因素情况下量化宽松政策对国际大宗商品市场的直接影响,以及量化宽松通过金融市场对国际大宗商品市场的溢出效应。实证结果表明:量化宽松政策对国际大宗商品市场的影响主要表...
关键词：大宗商品 量化宽松 溢出性 非对称性 长记忆性 FIGARCH模型 
原油市场收益率及其波动率序列的长期记忆性
《中国集体经济》2013年第22期34-36,共3页杨波 
本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结果表明:(1)Brent原油现货价格对数收益率时间序列当中不存在显著的长期相依性特征,但是在Brent原油现货...
关键词：国际原油市场收益率 长期记忆性 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型 
长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算
《科技信息》2013年第24期132-133,共2页王芳 
从股票市场风险管理的角度分析房地产业指数,基于GARCH和FIGARCH模型对房地产业指数日收益率序列进行建模,在此基础上分别计算其VaR的值,并对二者进行比较。实证研究表明:房地产业指数收益率序列的波动具有长记忆性,FIGARCH模型的拟合...
关键词：GARCH模型 FIGARCH模型 长记忆 VAR 
结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析被引量：1
《西部论坛》2013年第4期38-47,共10页张文爱 
重庆工商大学青年博士基金项目(1151003)
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长...
关键词：结构突变 结构突变点 股市收益 收益波动性 波动长记忆性 波动聚类性 日收益率 FIGARCH模型 修正的ICSS算法 
基于FIGARCH模型的地产股对金融股市场影响分析被引量：3
《南开管理评论》2013年第4期154-160,共7页王燕 
国家自然科学基金项目(71271227);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11XJC790004)资助
2008年美国金融危机爆发后,房地产市场与金融市场的关系越来越受到人们的重视。本文以地产股指数变化情况代表房地产市场的整体发展趋势,选取中国深圳证券交易所地产股和金融股为研究对象,利用能够兼顾收益与尾部风险相关性测度的FIGARC...
关键词：地产股 金融股 FIGARCH模型 
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