方彤

作品数：7被引量：137H指数：6
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供职机构：中央财经大学更多>>
发文主题：人民币虚拟经济货币政策向量自回归实证研究更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《经济理论与经济管理》《金融研究》《中国社会科学》更多>>
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中国虚拟经济与实体经济的关联性——基于规模和周期视角的实证研究被引量：82
《中国社会科学》2017年第8期87-109,共23页苏治 方彤 尹力博 
国家社科基金重大项目(15ZDC024);国家自然科学基金面上项目(71473279和71671193)的阶段性成果
虚拟经济与实体经济背离已成为全球经济体系的"典型化"特征之一,中国经济同样面临"脱实向虚"问题。基于GVAR模型,使用1992—2016年全球主要代表性国家的宏观经济和金融数据,在经济全球化框架下,从规模和周期两个层面重点检验中国虚拟经...
关键词：虚拟经济 实体经济 背离关系 货币政策 全球向量自回归 
一种增强型指数追踪模型设计及应用被引量：7
《数量经济技术经济研究》2017年第5期107-121,共15页马景义 单璐琪 方彤 
国家自然科学基金项目(71403310);北京市社会科学基金项目(16LJB005);中央财经大学青年科研创新团队支持计划;中央财经大学博士研究生重点选题支持计划的资助;中央高校基本科研业务经费
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算...
关键词：指数追踪 折中路径 广义最小角度回归 资产稀疏性 
一种基于规则化方法的最优稀疏指数追踪模型设计被引量：8
《数量经济技术经济研究》2016年第4期145-160,共16页苏治 方彤 秦磊 
国家自然科学基金面上项目"货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对"(71473279);2013年度教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-13-1055);中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;中央财经大学学科建设"211"经费的资助
本文将目前流行的规则化方法加入到传统指数追踪模型中,得到若干种稀疏而且稳定的资产组合,用于复制指数的收益率,并构建样本内外预测、模型一致性、资产组合稀疏性和BIC准则进行模型效果评价。基于对上证综指、沪深300指数和中证500指...
关键词：规则化方法 指数追踪模型 模型一致性 变量选取 BIC准则 
人民币加入SDR的国际影响——基于情景假设的量化测算被引量：18
《中国工业经济》2015年第12期5-19,共15页苏治 胡迪 方彤 
国家自然科学基金面上项目"货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对"(批准号71473279);国家自然科学基金青年项目"跨期条件下资产定价主流偏差时变机理"(批准号71101157);新世纪优秀人才支持计划"从货币总量到信用总量:一个新的全球经济分析与宏观政策调控的框架"(批准号NCET-13-1055)
2015年是人民币入选SDR货币篮子的重要窗口期,社会各界都密切关注人民币能否通过IMF审核加入SDR。纳入人民币的SDR货币篮子将产生怎样的变化,是否会对SDR债务国有所冲击?已有研究缺乏对上述问题的深入讨论。本文采用情景分析模型,在不...
关键词：特别提款权 情景分析 国际货币体系 
含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型被引量：6
《中国管理科学》2015年第9期65-70,共6页苏治 秦磊 方彤 
国家自然科学基金面上项目(71473279);教育部“新世纪优秀人才支持计划”;中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790220);教育部博士点基金课题(20110016120001);2012年北京市社科联青年社科人才资助项目;中央财经大学学科建设211经费支持
图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法。研究结果表明,...
关键词：最小方差资产组合模型 图结构 稀疏解 
量化宽松与国际大宗商品市场:溢出性、非对称性和长记忆性被引量：12
《金融研究》2015年第3期68-82,共15页苏治 尹力博 方彤 
国家自然科学基金项目(71473279);教育部"新世纪优秀人才支持计划";教育部博士点基金课题(20110016120001);中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;中央财经大学121人才工程青年博士发展基金(QBJ1416);中央财经大学学科建设211经费的资助
基于分整自回归条件异方差模型(FIGARCH),本文研究了考虑金融因素情况下量化宽松政策对国际大宗商品市场的直接影响,以及量化宽松通过金融市场对国际大宗商品市场的溢出效应。实证结果表明:量化宽松政策对国际大宗商品市场的影响主要表...
关键词：大宗商品 量化宽松 溢出性 非对称性 长记忆性 FIGARCH模型 
人民币区域接受程度:指数构建与影响因子计量——以东盟及中国香港为例被引量：6
《经济理论与经济管理》2014年第7期51-63,共13页苏治 李进 方彤 
国家科技支撑计划项目(2013BAH16F00);教育部"新世纪优秀人才支持计划"项目;中央财经大学第二批青年科研创新团队项目
金融危机以来,改革现有的国际货币体系,逐步推进"去美元化"进程,已是国际社会共识。周边化及区域化是人民币国际化进程中的重要阶段,建立人民币区域接受程度监测指标体系,具有重要意义。本文基于对东盟及中国香港人民币使用情况的分析,...
关键词：人民币 国际化 区域接受程度 货币替代 
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