燃料油期货市场

作品数：16被引量：51H指数：5
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基于FIGARCH-EVT模型的上海燃料油期货市场风险度量实证研究被引量：1
《数学理论与应用》2020年第1期121-128,共8页朱恩文 李偲 李今平 朱安麒 谭薇 
国家统计局科学研究资助项目(2019LY21)。
金融序列常伴随着"尖峰厚尾"现象,序列正态分布假设不成立,且很难避免极端情况发生.此外,根据数据特征我们发现上海燃料油期货市场存在长期记忆性.因此,本文将上海燃料油期货日对数收益率序列作为研究对象,运用FIGARCH模型过滤出近似独...
关键词：燃料油期货市场 FIGARCH模型 极值理论模型 风险价值 
我国燃料油期货市场对国内原油价格发现功能研究——基于VAR和VEC模型的实证分析
《智富时代》2017年第4X期76-76,共1页黎传铭 姚德亮 
基于我国燃料油期货自2004年8月上市以来连续日收盘价及大庆原油日现货数据,运用VAR和VEC模型及相关检验方法对我国燃料油期货与国内原油现货价格关系进行了实证分析。研究结果表明我国燃料油期货价格与国内原油价格存在长期均衡,期货...
关键词：燃料油期货市场 原油价格 价格发现 VAR模型 VEC模型 
中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析被引量：7
《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第1期8-13,共6页张跃军 涂鋆 
国家自然科学基金资助项目(71001008;71273028;71322103);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20101101120041);北京理工大学基础研究基金资助项目(20122142008)
为了更好地规避中国燃料油市场价格风险,利用Copula函数的秩相关系数代替皮尔逊线性相关系数,并用GED-GARCH模型求出燃料油现货和期货收益率的动态标准差,从而建立动态的最小方差套期保值模型,并对2009—2012年中国上海市燃料油期货进...
关键词：燃料油 动态套期保值 COPULA函数 GED-GARCH模型 
燃料油期货市场价格发现功能的研究——基于2005~2012年的数据
《中外能源》2013年第9期14-19,共6页李治国 周德田 
采用对时间序列数据的计量分析,对2005年8~2012年12月国内燃料油期货价格与国内燃料油现货价格、国际原油现货价格、国际原油期货价格、中国股票市场交易额数据之间关系进行实证分析后发现：国内燃料油现货价格和期货价格呈现双向引导作...
关键词：燃料油 国际市场 期货市场 现货市场 价格发现 协整分析 
我国燃料油期货市场价格发现功能变化的实证研究
《现代商贸工业》2012年第2期159-160,共2页李琳 
使用上海期货市场和广州黄埔现货市场数据,对我国燃料油期货市场的运行效率问题进行了实证研究与分析。研究发现我国燃料油期货市场在长期中价格发现效率在观察期内有所提高的结论,并针对我国燃料油期货市场价格发现问题,提出了部分政...
关键词：燃料油期货 价格发现变化 
我国燃料油期货市场的价格久期与波动性动态关系研究
《中国证券期货》2011年第7X期25-26,共2页王锋 
中国矿业大学社会科学研究基金项目:"我国燃料油期货市场量价久期研究"(编号:JGJ101483)
价格久期与波动性的研究有助于更好地认识市场价格的形成过程与市场微观结构特征。本文构建LACD-EGARCH-M模型进行了实证分析,结果表明:单位久期内收益没有明显的风险溢价,交易量与收益率正相关;成交量、持仓量与价格波动正相关;久期与...
关键词：燃料油期货 高频数据 市场微观结构 价格久期 
我国燃料油期货市场与国际主要期货市场相关性实证分析被引量：1
《市场经济与价格》2011年第2期26-30,共5页杨建辉 杨仁美 
本文通过利用ADF单整检验、协整关系检验、Granger因果关系检验和Johansen多重协整检验,对中国上海、纽约和伦敦三地交易所的燃料油期货市场日收盘价的相关性进行实证分析。实证结果表明,上海-伦敦和纽约-伦敦之间的协整关系存在,纽约...
关键词：燃料油期货 GRANGER因果检验 多重协整检验 长期均衡 
我国燃料油市场现货价格和期货价格实证分析被引量：1
《经营管理者》2010年第18期53-55,共3页孙苏娟 
我国作为燃料油的主要消费国和进口大国,在国际市场上的影响力正逐步增大,所以一个具备套期保值和平抑价格波动等功能的有效燃料油期货市场是非常必要的。本文运用ADF单位根检验,协整检验等时间序列计量分析方法,以及脉冲响应函数和格...
关键词：燃料油期货市场 单位根检验 协整检验 格兰杰因果关系 脉冲响应函数 
中国燃料油期货市场的动态风险评估被引量：5
《统计与信息论坛》2010年第11期57-61,共5页贺晋兵 刘云霞 
期货市场的风险测度是准确评价市场运行效果的前提。中国燃料油期货市场已经运行了5年多,测度其投机风险对于科学的风险管理和建立全面的石油期货市场都具有重要意义。依据中国燃料油期货市场的特点,采用基于t分布和时变方差的动态VaR...
关键词：燃料油期货 风险 VAR 
我国燃料油期货市场基本经济功能研究被引量：2
《统计与决策》2010年第22期133-135,共3页贺晋兵 刘云霞 
风险规避和价格发现是期货市场的重要经济功能,是判断期货市场运行状况的重要标志。鉴于燃料油期货市场担负着我国石油期货市场开路先锋的重任,文章以上海燃料油期货市场为研究对象,以协整理论与期货市场经济功能存在的内在联系为分析基...
关键词：燃料油期货 风险规避 价格发现 
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