动态套期保值

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欧盟碳排放交易体系运行效率研究——基于动态套期保值及价格发现的证据
《复印报刊资料（生态环境与保护）》2023年第7期49-59,共11页周开国 关子桓 
国家社会科学基金重大项目“外部突发事件引发金融风险跨市场传染的干预对策研究”(20&ZD103);中国证监会省部级课题项目“资本市场支持碳达峰、碳中和的挑战和对策”资助。
中国碳市场规模已居全球首位且发展潜力巨大,中国政府明确指出,推进“双碳”工作,“要充分发挥市场机制作用,完善碳定价机制”。欧盟碳排放交易体系是全球发展最为成熟的碳市场,其发展经验可为我国提供重要参考。本文采用欧盟碳市场2013...
关键词：碳定价机制 欧盟碳排放交易体系 碳期货 套期保值 价格发现 
欧盟碳排放交易体系运行效率研究——基于动态套期保值及价格发现的证据被引量：10
《国际金融研究》2023年第2期73-85,共13页周开国 关子桓 
国家社会科学基金重大项目“外部突发事件引发金融风险跨市场传染的干预对策研究”(20&ZD103);中国证监会省部级课题项目“资本市场支持碳达峰、碳中和的挑战和对策”资助。
中国碳市场规模已居全球首位且发展潜力巨大,中国政府明确指出,推进“双碳”工作,“要充分发挥市场机制作用,完善碳定价机制”。欧盟碳排放交易体系是全球发展最为成熟的碳市场,其发展经验可为我国提供重要参考。本文采用欧盟碳市场2013...
关键词：碳定价机制 欧盟碳排放交易体系 碳期货 套期保值 价格发现 
我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型被引量：1
《中国集体经济》2021年第8期89-90,共2页程潘红 许墨函 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429);国家级大学生创新创业训练计划项目(201810377003)。
文章以CVaR最小为套期保值目标,考虑到黄金期现货价格序列间的长期均衡关系及黄金期现货收益率“尖峰厚尾”和“波动聚集”的特性,建立ECM-t-BGARCH模型,结合我国黄金期现货日对数收益率数据,对模型进行实证研究。结果表明,当套期保值...
关键词：最小CVaR套期保值 黄金期货 ECM-t-BGARCH模型 
铜陵市铜产业套期保值研究
《铜陵学院学报》2020年第1期96-99,共4页谢瑜 
2018年8月份以来,随着国际经济环境的剧烈变化,特别是中美贸易关系的持续恶化,经济周期的变化对大宗商品的价格影响愈发明显,国际铜价呈现出更加复杂的价格波动特征。上海期货交易所相关铜期货合约价格下行压力加大的同时,其未来变化趋...
关键词：铜产业 预期增长率 动态套期保值 
基于遗传算法的预测结合方法及其应用被引量：2
《统计与决策》2019年第23期67-70,共4页瞿慧 王子旭 
国家自然科学基金资助项目(71671084)
金融资产的方差与协方差是资产配置、套期保值、风险管理等实务应用的关键参数,因此对多元波动率预测模型的研究具有重要意义。文章采用预测结合技术,根据设定的优化准则对多个多元波动率模型的预测加权结合作为协方差的预测,其中最优...
关键词：预测结合 多元波动率模型 遗传算法 模型置信集检验 动态套期保值 
动态套期保值模型的改进路径及其有效性——一个研究述评被引量：4
《南方金融》2018年第9期33-42,共10页刘晨 安毅 
股指期货套期保值模型经历了由传统静态到复杂动态的改进和优化过程。然而,学界、业界对于动态套期保值模型的有效性始终存在争议,并且模型仍然有着较大的改进空间。改进动态套期保值模型的基本路径是,引入对期货和现货价格波动及其动...
关键词：行为金融 动态套期保值 投资者情绪 基差 市场状态转换 
基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2018年第2期287-298,共12页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省自然科学基金(2017A030312001,2014A030310454);广州市金融服务创新与风险管理研究基地(N5150800)~~
摘要分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型．通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的，给出了求解模型的算法步骤；并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸...
关键词：期货套期保值 期权套期保值 等价鞅测度 负指数效用 
基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究被引量：6
《经济数学》2017年第4期89-96,共8页徐荣 李星野 
利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B-VAR 4种静态套期保值模型,针对金融市场收益率尖峰厚尾和波动率聚集的特征,构建了基于最优衰减因子的时...
关键词：金融工程 衰减因子 动态套期保值 EWMA模型 
基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例被引量：11
《系统工程学报》2017年第2期218-232,共15页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金资助项目(71401193;71671193);中央财经大学121人才工程青年博士发展基金资助项目(QBJ1416)
将期货组合投资的风险中性修改为风险厌恶,提出基于长期投资者最优资产组合选择视角的最优动态套期保值模型,使得具有不同风险厌恶系数和不同跨期消费偏好的长期套保者在效用最大化的目标下实现现货和不同到期日期货合约的最优混合配置...
关键词：动态套期保值 原油期货 最优套期保值比率 跨期模型 最优资产组合选择 
期权动态套期保值双相机决策模型及实证研究被引量：3
《管理科学》2016年第4期139-148,共10页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金(71501076);广东省自然科学基金(2014A030310454);广州市金融服务创新与风险管理研究基地~~
金融市场具有多变性,投资者一般需要根据市场情况动态地改变套期保值策略,使套期保值组合价格波动的风险被对冲掉。因此,有必要建立期权动态套期保值模型,得到动态的最优期权头寸,这意味着投资者需要按照模型所得到的头寸动态调仓才能...
关键词：期权动态套期保值 退出相机准则 调仓相机准则 在险价值 经济价值 
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