李星野

作品数：80被引量：175H指数：7
导出分析报告
供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文主题：小波小波变换ARMA模型GARCH模型时间序列更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术理学电子电信更多>>
发文期刊：《统计与决策》《计算技术与自动化》《中国商论》《榆林学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金上海市自然科学基金博士科研启动基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于主成分分析与Fourier变换的动态投资组合被引量：1
《经济数学》2019年第4期20-26,共7页武丹 李星野 
国家自然科学基金项目(11601330)
提出了一种将主成分分析与Fourier变换组合的资产投资组合方法.对于N个资产,首先利用主成分分析中第一主成分确定各资产的组合权重并建立投资组合,利用Fourier变换获得该组合残差的复合周期趋势,最后利用ARMA模型对趋势残差进行区间预测...
关键词：主成分分析 投资组合 FOURIER变换 ARMA模型 
基于协整理论的DFT-GARCH模型的统计套利研究
《经济数学》2019年第2期57-62,共6页方军 李星野 
现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度.利用沪铜期货合约的收盘价数据进行实证分析,研究结果表明:在高频数据下,...
关键词：数量经济学 统计套利 协整理论 GARCH模型 离散Fourier变换 
美元/欧元汇率的趋势与波动分析及区间预测被引量：1
《上海理工大学学报》2019年第2期196-204,共9页陈静 李星野 
对美元/欧元汇率进行趋势与波动分析并作出区间预测。利用BP神经网络提取趋势,对残差分别运用自回归移动平均模型和广义自回归条件异方差模型分析波动性,将趋势与波动性结合给出区间预测。对2001年7月至2017年10月美元/欧元汇率的研究发...
关键词：BP神经网络 GARCH模型 组合模型 区间预测 
基于高频数据的统计套利实证研究被引量：1
《经济研究导刊》2019年第7期96-97,共2页方军 李星野 
统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的,研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套利模型的稳定性,很少研究数据频率对于统计套利结果的影响。利用沪铜期货合约的分钟级数据来进行统计套利,其实证结果表明,在相同的统计套利策...
关键词：统计套利 高频数据 GARCH模型 
基于信息熵和Monte Carlo方法的分布检验
《经济研究导刊》2019年第3期159-161,168,共4页张志娟 李星野 
在统计分析中,分布检验非常重要,应用较多的检验方法有卡方检验、K-S检验、S-W检验、A-D检验等。提出一种借助Monte Carlo方法、采用信息熵指标实现统计分布检验的方法,检验结果的对比表明信息熵方法简便有效。
关键词：信息熵 均匀分布 置信区间 卡方检验 
基于最小分类误差的阈值优化方法设计
《软件导刊》2018年第8期81-84,共4页张梦婷 李星野 
传统Fisher线性判别(FLD)的常用阈值对特定数据集的分类精度存在明显差异。为提高分类精度,通过最小化贝叶斯误差对二分类问题的FLD阈值进行了优化设计。对UCI中的8个数据集进行验证,将所得的平均分类精度与常用阈值在这些数据集上所得...
关键词：FLD 阈值 数据集 贝叶斯误差 平均分类精度 
基于ARFIMA-GARCH模型族的黄金价格预测分析
《电子商务》2018年第5期42-44,共3页陈鹏 李星野 
本文针对黄金价格的长记忆性进行实证研究,利用Hurst指数来证实黄金价格中确实存在显著的长记忆性。以此对黄金价格的收益率进行分数差分后,再建立ARFIMA-GARCH模型族,从而反映了黄金收益率序列的波动聚集性。通过对不同模型的误差绝对...
关键词：长记忆性 HURST指数 ARFIMA-GARCH模型族 
基于经验模态分解和遗传算法改进的神经网络模型的风速时间序列预测被引量：17
《电子测量技术》2018年第8期146-149,共4页贺坤 李星野 
风速是风能发电最主要的影响因素,于是风速预测的准确性便成为风能预测的关键因素。提出了一种基于集合经验模态分解（EEMD）和遗传算法（GA）优化的神经网络（BP）的预测模型,该模型首先将原始数据用EEMD进行分解,将分解后得到的分量...
关键词：集合经验模态分解 遗传算法 神经网络 预测模型 
ReliefF和随机森林的致病位点识别分析
《生物数学学报》2017年第4期455-462,共8页马静 李星野 
针对疾病与SNP位点之间的联系运用统计分析方法和智能算法综合处理,剔除高维数特征中冗余特征,提高致病位点的识别率.提出了一种基于ReliefF和随机森林并结合卡方检验的x^2-RRF算法对致病位点进行特征识别.通过x^2检验得到位点的卡方值...
关键词：位点(SNPs) 卡方检验 RELIEFF算法 随机森林 
基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究被引量：6
《经济数学》2017年第4期89-96,共8页徐荣 李星野 
利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B-VAR 4种静态套期保值模型,针对金融市场收益率尖峰厚尾和波动率聚集的特征,构建了基于最优衰减因子的时...
关键词：金融工程 衰减因子 动态套期保值 EWMA模型 
全选清除导出
共8页<12345678>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部