EWMA模型

作品数：18被引量：75H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：迟国泰王玉刚刘轶芳余方平范云峰更多>>
相关机构：浙江大学大连理工大学北京科技大学中央财经大学更多>>
相关期刊：《技术经济与管理研究》《系统工程》《商》《哈尔滨工业大学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金大连市科技计划项目中国期货业协会联合研究计划资助项目国家高技术研究发展计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于数据驱动的DD-EWMA模型在港股市场上的金融风险预测
《金融》2024年第5期1782-1794,共13页汤敏岚 梁译匀 梁曌 
金融风险预测是关于波动性、风险价值(VaR)、期望损失(ES)的预测。本文利用传统的GARCH模型、基于数据驱动的指数加权移动平均(DD-EWMA)模型和数据驱动的神经网络波动率模型来对港股市场进行金融风险预测比较。除此之外,本文还运用了滚...
关键词：DD-EWMA模型 VAR ES 点预测 区间预测 回溯测试 
郑州商品交易所保证金制度效率评价
《智富时代》2018年第4X期15-15,共1页郭恺 
与香港期货交易所的EWMA动态保证金设置模型在风险控制效率和期货交易参与者资金成本两个方面的对比表明,郑商所现行的静态保证金制度收取的保证金比例过高,不能满足期货市场发展的需要,采用动态保证金制度将是期货市场保证金制度发展...
关键词：期货 保证金制度 EWMA模型 
基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究被引量：6
《经济数学》2017年第4期89-96,共8页徐荣 李星野 
利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B-VAR 4种静态套期保值模型,针对金融市场收益率尖峰厚尾和波动率聚集的特征,构建了基于最优衰减因子的时...
关键词：金融工程 衰减因子 动态套期保值 EWMA模型 
我国国债期货动态价量关系研究
《兰州财经大学学报》2017年第3期1-14,共14页王玉霞 史家亮 
本文对我国国债期货的动态价量关系进行研究,首先通过Granger因果检验研究收益率与交易量、持仓量之间的关系,然后利用EGARCH-M模型诠释收益率和GK波动率、改进型EWMA波动率之间的关系,最后使用B-S模型构造法和EGARCH模型法解释波动率...
关键词：国债期货 价量关系 GK波动率 改进EWMA模型 EGRCH模型 
基于EGARCH-EWMA模型的我国大豆期货价格预测被引量：3
《科技与管理》2014年第2期58-62,共5页梁静溪 邰银平 
国家大学生创新创业训练计划项目(201210214046);黑龙江省研究生创新基金项目(YJSCX2012-089HLJ)
通过对大豆期货价格的衰减因子的计算,预测大豆期货未来价格,并与实际价格比较,验证EGARCH-EWMA模型对大豆期货价格预测的有效性;本文采用实证分析方法得出模型在大豆期货价格预测中的科学性和准确性,为大豆农户和流通企业进入衍生品市...
关键词：EGARCH—EWMA模型 大豆期货 价格预测 
我国个股的VaR度量与实证检验——基于EWMA及GARCH两种模型的比较
《商》2013年第11Z期149-150,共2页徐文佳 
在险价值（VaR）是国外近年来兴起的一种风险管理工具，目前被全球主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文运用EWMA模型和GARCH模型分别对个股（中国石油）的VaR值进行计算，并将两种模型下的VaR值与...
关键词：VaR GARCH模型 EWMA模型 
EWMA-GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析被引量：1
《价值工程》2012年第32期169-172,共4页陈立 胡细宝 王瓅琬 
VaR作为衡量风险的指标,其核心则在于对波动,亦即方差的估计。基于时间序列,关于条件方差的经典模型是GARCH模型,尽管后来又衍生出了EGARCH,PARCH等复杂模型,但在实务中GARCH模型仍占有重要的地位。文章分析了一种比较新的结合了EWMA模...
关键词：GARCH模型 EWMA模型 波动估计 VAR 
基于指数加权移动平均模型的沪深300协整跨期套利策略被引量：4
《南昌大学学报（理科版）》2012年第4期336-340,共5页柳慰颖 陈以增 毛亚莉 
国家自然科学基金资助项目(31100958);上海市教委重点创新项目(12ZS101)
沪深300已在国内上市1年多,现有的相关研究文献表明基于协整的跨期套利模型能够发现跨期套利机会并获得一定收益,然而固定样本期往往无法有效的反应最新数据的信息。为解决这个问题,建立了基于协整的跨期套利的EWMA模型,并运用沪深300...
关键词：股指期货 跨期套利 EWMA模型 GARCH模型 
应用CUSUM和EWMA模型探测甲型H1N1流感流行起始的预警研究被引量：9
《国际病毒学杂志》2011年第6期187-190,共4页王小莉 张奕 杨鹏 钱海坤 张莉 田丽丽 黎新宇 王全意 
国家高技术研究发展计划（863计划）（2008AA02Z416）
目的探讨累计和（CUSUM）和指数加权移动平均（EWMA）模型探测甲型H1N1流感流行起始的功效。方法利用北京市2009年流感样病例监测数据，分别采用CUSUM和EWMA模型对数据进行分析，与流感病原学监测数据进行对比，分析了不同参数组合下2...
关键词：甲型H1N1流感 流行 累计和 指数加权移动平均 
基于不同模型VaR方法对中国股市的风险分析
《现代经济信息》2011年第20期250-250,共1页肖宁 
VaR方法是国际社会当前进行风险测量的一项有效手段,本文分别选取历史模拟法一种非参数估计方法与EWMA和GARCH模型两种参数方法,以2002年1月1日-2010年12月31日这一经济周期为例,对上证综合指数和深证综合指数的每日收盘价对数百分收益...
关键词：股市风险 VAR方法 EWMA模型 GARCH模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部