王瓅琬

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发文主题：GARCH模型EWMA模型EWMAVAR收益率波动更多>>
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EWMA-GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析被引量：1
《价值工程》2012年第32期169-172,共4页陈立 胡细宝 王瓅琬 
VaR作为衡量风险的指标,其核心则在于对波动,亦即方差的估计。基于时间序列,关于条件方差的经典模型是GARCH模型,尽管后来又衍生出了EGARCH,PARCH等复杂模型,但在实务中GARCH模型仍占有重要的地位。文章分析了一种比较新的结合了EWMA模...
关键词：GARCH模型 EWMA模型 波动估计 VAR 
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