陈立

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：北京邮电大学理学院更多>>
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发文领域：经济管理更多>>
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EWMA-GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析被引量：1
《价值工程》2012年第32期169-172,共4页陈立 胡细宝 王瓅琬 
VaR作为衡量风险的指标,其核心则在于对波动,亦即方差的估计。基于时间序列,关于条件方差的经典模型是GARCH模型,尽管后来又衍生出了EGARCH,PARCH等复杂模型,但在实务中GARCH模型仍占有重要的地位。文章分析了一种比较新的结合了EWMA模...
关键词：GARCH模型 EWMA模型 波动估计 VAR 
基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验被引量：1
《中国证券期货》2012年第09X期227-228,共2页陈立 韩昊 李亚杰 
采用Chang等人[1]提出的基于ARIMA模型的异常值检测理论,利用GARCH模型与ARMA模型之间的联系,对通常服从GARCH模型的金融序列完成了ARMA模型框架下的异常值检测,并结合历史事件对检测结果做了解释和检验。在说明了GARCH模型转换为ARMA...
关键词：异常值 GARCH模型 ARMA模型 收益率 
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