韩昊

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：北京邮电大学理学院更多>>
发文主题：GARCH模型ARMA模型ARIMA模型金银收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验被引量：1
《中国证券期货》2012年第09X期227-228,共2页陈立 韩昊 李亚杰 
采用Chang等人[1]提出的基于ARIMA模型的异常值检测理论,利用GARCH模型与ARMA模型之间的联系,对通常服从GARCH模型的金融序列完成了ARMA模型框架下的异常值检测,并结合历史事件对检测结果做了解释和检验。在说明了GARCH模型转换为ARMA...
关键词：异常值 GARCH模型 ARMA模型 收益率 
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