徐文佳

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我国个股的VaR度量与实证检验——基于EWMA及GARCH两种模型的比较
《商》2013年第11Z期149-150,共2页徐文佳 
在险价值（VaR）是国外近年来兴起的一种风险管理工具，目前被全球主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文运用EWMA模型和GARCH模型分别对个股（中国石油）的VaR值进行计算，并将两种模型下的VaR值与...
关键词：VaR GARCH模型 EWMA模型 
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