基于EGARCH-EWMA模型的我国大豆期货价格预测  

Price forecasting of China's soybean futures based on the EGARCH-EWMA model

作　　者：梁静溪[1] 邰银平 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学经济学院,黑龙江哈尔滨150040

出　　处：《科技与管理》2014年第2期58-62,共5页Science-Technology and Management

基　　金：国家大学生创新创业训练计划项目(201210214046);黑龙江省研究生创新基金项目(YJSCX2012-089HLJ)

摘　　要：通过对大豆期货价格的衰减因子的计算,预测大豆期货未来价格,并与实际价格比较,验证EGARCH-EWMA模型对大豆期货价格预测的有效性;本文采用实证分析方法得出模型在大豆期货价格预测中的科学性和准确性,为大豆农户和流通企业进入衍生品市场规避价格风险提供依据和保障。By calculating the decay factors of the soybean futures, this article forecasts the soybean futures prices in the future and fits with the actual price to verify the validity of the EGARCH-EWMA model in soybean futures prices. Using the empirical analysis method, the article concluded the scientificity and accuracy of the model and provides the basis and guarantee for soybean farmers and circulation enterprises to enter the derivatives market to a- void price risk.

关 键 词：EGARCH—EWMA模型 大豆期货 价格预测 

分 类 号：F713.35[经济管理—产业经济]