最优套期保值比率

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基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究
《系统工程理论与实践》2025年第2期429-447,共19页朱鹏飞 卢团团 魏宇 
国家自然科学基金(72304241,72401260);浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2024N005);浙江工业大学人文社会科学研究基金年度项目(SKY-ZX-20240015)。
本文提出了基于降噪-混频-分解的集成方法,以上海原油期货(INE)和国内外原油现货为例,估计全球经济政策不确定性冲击下最优套期保值比率.该方法在对价格序列充分降噪前提下,使用混频手段测度相依性并获得初始套期保值比率,继而引入“分...
关键词：最优套期保值比率 上海原油期货 国内外原油现货 全球经济政策不确定性 基于降噪-混频-分解的集成方法 
棉花期货最优套期保值比率与绩效比较研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期9-13,共5页李颜彤 
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着重要的角色。为了规避棉花价格波动的风险,2004年在郑州期货交易所设置了棉花期货交易合约。2021年11月国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到要以新疆为重点、...
关键词：棉花期货 棉花现货 ECM-GARCH模型 最优套期保值比率 
我国玉米油现货市场交叉套期保值的实证研究被引量：3
《商业经济研究》2021年第16期172-175,共4页朱才斌 朱佳玉 
本文选择对没有进入期货市场的玉米油现货进行交叉套期保值,以实现玉米油现货市场风险的有效对冲。为此,选取2020年1月2日到2020年11月30日的玉米油现货数据以及三种期货数据,采用ECM、ECM-GARCH模型计算不同交叉套期保值组合下的最优...
关键词：玉米油现货 交叉套期保值 最优套期保值比率 套保绩效 市场风险 
我国商品期货市场套期保值效率评价与提升对策被引量：12
《中国流通经济》2021年第5期42-51,共10页张国胜 刘晨 武晓婷 
北京物资学院科研专项“中国期货市场运行与创新”(035200120918);北京市教委社会科学计划一般项目“北京市涉农中小企业‘银行+保险+期货’新型融资模式设计及效果评价研究”(SM202110037004)。
套期保值是期货市场基本功能之一。基于我国农产品、黑色金属、有色金属、化工四大板块的期货市场套期保值效率结构全景图,选择最小二乘回归(OLS)等五种普适性模型,时间跨度为2017年10月-2018年9月、2018年10月-2019年9月和2019年10月-2...
关键词：期货市场 套期保值 最优套期保值比率 套期保值效率 
中国饲料企业原料价格风险规避策略研究被引量：4
《科技和产业》2021年第2期81-86,共6页宋芳 徐学荣 
福建农林大学创新基金项目(CXZX2017422)。
在贸易摩擦加剧和新冠疫情的多重冲击下,中外主要饲料原料品种价格波动剧烈,然而国内饲料企业普遍抗风险能力差,对于套保、套利策略的选择和使用尚缺乏灵活性。以2015年1月5日至2020年1月23日的豆粕、菜粕、玉米、大豆期现货价格数据为...
关键词：饲料企业 价格风险 最优套期保值比率 跨品种套利 
时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2020年第10期2563-2580,共18页朱鹏飞 唐勇 卢团团 林娟娟 
国家自然科学基金(71573042,71973028);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用...
关键词：最优套期保值比率 时-频域 高阶矩波动时变特征 分解-集成 集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型 
股指期货对冲指数基金的最优套期保值比率研究被引量：3
《社会科学战线》2020年第3期253-258,共6页周佰成 刘毅男 侯丹 
教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(71703053)。
文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的最优套期保值比率估计问题。文章结合极值理论构建五种不同Copula函数的Copula-GJR模型,并将上述模型与...
关键词：股指期货 套期保值比率 极值理论 COPULA函数 DCC-GARCH模型 
五年期国债期货最优套期保值比率的实证研究被引量：2
《福建农林大学学报（哲学社会科学版）》2019年第5期59-68,共10页刘爽 游碧蓉 
以五年期国债期货为例,选取了其主力合约的每日收盘价和1~3年、3~5年、5~7年、7~10年、10年期以上中债国债全价指数的每日收盘价作为价格时间序列,分别运用静态的OLS模型和动态的Copula-GARCH模型估算出五年期国债期货指数与1~3年、3~5...
关键词：国债期货 最优套期保值比率 绩效 
中国铜和铝期货最优套期保值比率与持有期效应的对比分析被引量：2
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期41-46,共6页侯为波 邓芹 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A034)
研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于OLS模型和双变量自回归(B-VAR)模型对其进行检验.得到了在同一模型下铝期货的套期保值效果比铜期货好,且...
关键词：最优套期保值比率 OLS模型 B-VAR模型 持有期效应 
利用股指期货套期保值及其绩效实证分析
《财讯》2018年第36期98-98,共1页段潇潇 刘佳奇 
引言套期保值是期货市场重要功能之一,通过套期保值可有效分散现货市场风险,得到可观收益。本文首先通过文献综述阐述国内外研究现状,随后基于收益率方差最小计算最优套期保值比率;通过OLS及GARCH实证模型,对近半年利用沪深300股指期货...
关键词：沪深300股指期货 期货套期保值 实证分析 最优套期保值比率 绩效 利用 OLS模型 文献综述 
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