套期保值效率

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相关作者：伍海军付剑茹吴晓任仙玲马永开更多>>
相关机构：中国海洋大学北京物资学院北京大学电子科技大学更多>>
相关期刊：《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》《海南金融》《山东大学学报（哲学社会科学版）》《中国证券期货》更多>>
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我国生猪期货套期保值效率评价与提升对策
《当代农村财经》2024年第4期2-6,共5页周大朋 程金花 谢政璇 凌颖慧 还红华 
国家生猪产业技术体系(CARS-PIG-35);江苏省农业科学院基本科研业务专项[ZX(23)3032]。
生猪期货的套期保值功能对于平抑生猪产业链价格波动、规避生产经营风险具有重要意义。本文基于2021年1月至2022年5月生猪期货与现货价格数据,利用OLS、ECM、BVAR、ECM-GARCH等模型对生猪期货套期保值的比率和效率进行测算,并评估当前...
关键词：生猪期货 套期保值比率 套期保值效率 OLS模型 ECM-GARCH模型 
图书推荐
《中国证券期货》2023年第5期F0003-F0003,共1页
内容简介本书涵盖中国期货及衍生品市场发展概览、中国期货市场价格发现功能评价、中国期货市场套期保值效率评价、期货市场研究前沿展望、中国期货市场专题研究五篇内容,着力就2020年我国期货市场运行概貌、期货品种价格发现及套期保...
关键词：衍生品市场 价格发现功能 套期保值效率 中国期货市场 图书推荐 业务模式创新 原油期货 可持续发展 
基于白糖期货套期保值的广西糖料蔗价格风险管理研究
《广西农学报》2023年第5期52-62,共11页马聪晟 徐李雨 莫舒薇 
国家自然科学基金项目(72063002);广西自然科学基金研究项目(2020GXNSFAA238029);广西农业农村厅乡村振兴课题(2022XCZX08)。
糖料蔗产业是构筑我国食糖安全的重要屏障,也是推进广西乡村振兴的主要产业之一。为保障糖料蔗产业健康发展,需要构建更加有效的价格风险管理手段。文章分析了白糖现货价格与糖料蔗价格的关联特征,基于2010—2022年的白糖期货价格数据...
关键词：糖料蔗产业 风险管理 期货市场 套期保值效率 
棉花期货套期保值策略及其效率比较研究
《价值工程》2021年第20期7-10,共4页阮坚 
选取中国全部六个交割月份棉花期货合约价格和中国棉花3128B价格指数作为研究对象,构建OLS,B-VAR,ECM和ECM-BGARCH四种模型来估算最优套期保值比率,并应用Ederington法评估套期保值的效率,分析中国棉花期货最佳的套保模型。结果表明,1月...
关键词：棉花期货 套期保值 套期保值效率 OLS 
严苛交易管制下期货市场套期保值效率的贝叶斯研究——基于中金所2015年管控行为自然实验
《数量经济研究》2021年第2期14-26,共13页付剑茹 袁倩莹 周珝 
国家自然科学基金项目“基于家庭农场和背景风险的农产品期货套期保值和生产研究”(71661014);“基于模型/参数不确定性的股指期货最优套期保值比贝叶斯研究”(71261010)的资助
2015下半年,中国金融期货交易所对股指期货市场实施严苛交易管制。本文利用贝叶斯统计推断理论和Gibbs抽样方法,基于境内沪深300和境外新华富时A50股指期货不同阶段套期保值效率的比较,对"正常条件和严苛交易管制条件下,期货市场套期保...
关键词：交易管制 套期保值 贝叶斯统计推断理论 沪深300股指期货 新华富时A50股指期货 
我国商品期货市场套期保值效率评价与提升对策被引量：12
《中国流通经济》2021年第5期42-51,共10页张国胜 刘晨 武晓婷 
北京物资学院科研专项“中国期货市场运行与创新”(035200120918);北京市教委社会科学计划一般项目“北京市涉农中小企业‘银行+保险+期货’新型融资模式设计及效果评价研究”(SM202110037004)。
套期保值是期货市场基本功能之一。基于我国农产品、黑色金属、有色金属、化工四大板块的期货市场套期保值效率结构全景图,选择最小二乘回归(OLS)等五种普适性模型,时间跨度为2017年10月-2018年9月、2018年10月-2019年9月和2019年10月-2...
关键词：期货市场 套期保值 最优套期保值比率 套期保值效率 
中美玉米期货市场功能效率比较被引量：13
《中国流通经济》2020年第4期56-66,共11页刘晨 张锐 王宝森 
北京物资学院青年科研基金项目“中美贸易摩擦对我国农产品期货市场运行效率影响研究”(2019XJQN04);北京物资学院科研专项“中国期货市场运行与创新研究报告(2019)”(2019qh07)。
价格发现与套期保值是期货市场的基本功能,能够反映期货市场的运行效率。通过对比中美贸易摩擦前后期货市场的价格发现和套期保值功能,分析中美玉米期货市场效率间的差距,探究我国玉米期货市场运行效率低的原因。利用格兰杰(Granger)因...
关键词：玉米期货 分位信息份额模型 价格发现 套期保值效率 
期货市场的套期保值效率影响因子分析——以国际原油期货为例
《商业观察》2020年第3期123-124,共2页张昊楠 
本文以国际原油期货为例,分析了期货市场的套期保值原理,并且详细研究分析国际原油期货价格的构成因素和影响因素,从而深刻地阐明期货市场的套期保值效率的影响因子。
关键词：期货市场 套期 原油 期货 
期货市场服务实体经济能力逐步增强——套期保值效率与期现价格相关性的估算被引量：1
《金融发展》2019年第2期40-46,共7页项歌德 汪洋 林新杰 贾婷婷 
为探究中国期货市场的运行质量,本文计算了相关期货品种的套期保值效率和期现价格相关性,结果显示大多数品种套期保值效率均在90%以上,期货市场服务实体经济的能力逐步增强。本文总结了服务实体经济能力增强的原因,就如何更好地促进期...
关键词：期货市场 服务实体经济 套期保值效率 
中国国债期货能有效规避利率风险吗?——基于动态套期保值比率的实证研究被引量：2
《南方金融》2016年第12期64-71,共8页曹洁 
利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变t-Copula函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构,用时变Kendall秩相关系数代替传统的线性相关系数,并利用AR(m)-GARCH(1,1)-t模型拟合边缘分布及...
关键词：国债期货 套期保值效率 COPULA模型 时变t-Copula函数 时变Kendall秩相关系数 
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