套期保值比率

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基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究
《系统工程理论与实践》2025年第2期429-447,共19页朱鹏飞 卢团团 魏宇 
国家自然科学基金(72304241,72401260);浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2024N005);浙江工业大学人文社会科学研究基金年度项目(SKY-ZX-20240015)。
本文提出了基于降噪-混频-分解的集成方法,以上海原油期货(INE)和国内外原油现货为例,估计全球经济政策不确定性冲击下最优套期保值比率.该方法在对价格序列充分降噪前提下,使用混频手段测度相依性并获得初始套期保值比率,继而引入“分...
关键词：最优套期保值比率 上海原油期货 国内外原油现货 全球经济政策不确定性 基于降噪-混频-分解的集成方法 
成品油“期货稳价订单”模式的套期保值效率研究——以柴油和汽油为例
《国际石油经济》2024年第9期78-89,110,共13页郭晶 刘泽莹 
“期货稳价订单”模式对于稳定能源化工产业链的大宗商品价格、保障能源化工供应链安全具有重要意义。研究“期货稳价订单”模式下的上海原油期货和柴油、汽油产品的跨品种套期保值效率,以2018年9月到2022年7月上海原油期货价格和柴油...
关键词：期货稳价订单 套期保值比率 上海原油期货 上海国际能源交易中心(INE) 汽油 柴油 
中国铝锭期货市场套期保值效果的实证研究
《青海金融》2024年第8期56-64,共9页陈晓宇 颜铭 
国内铝锭价格剧烈波动,给铝产业及相关企业带来风险,而铝锭期货合约是有效对冲风险的重要途径,因此研究铝锭期货套期保值应用很有必要。选择上海期货交易所铝锭期货合约(活跃合约)的每日收盘价和长江有色金属铝锭现货日均价格作为研究对...
关键词：套期保值比率 铝锭期货 风险规避 DCC-GARCH 
我国生猪期货套期保值效率评价与提升对策
《当代农村财经》2024年第4期2-6,共5页周大朋 程金花 谢政璇 凌颖慧 还红华 
国家生猪产业技术体系(CARS-PIG-35);江苏省农业科学院基本科研业务专项[ZX(23)3032]。
生猪期货的套期保值功能对于平抑生猪产业链价格波动、规避生产经营风险具有重要意义。本文基于2021年1月至2022年5月生猪期货与现货价格数据,利用OLS、ECM、BVAR、ECM-GARCH等模型对生猪期货套期保值的比率和效率进行测算,并评估当前...
关键词：生猪期货 套期保值比率 套期保值效率 OLS模型 ECM-GARCH模型 
沪深300股指期货套期保值比率的实证分析与绩效评价
《赣商》2024年第3期22-24,共3页王若彤 
沪深 300 指数期货于 2010 年 4 月 16 日正式上市,为证券市场提供了更为丰富的投资策略,投资者可利用股指期货与股票现货之间的走势基本一致这一特点,通过在期货市场建立相反的头寸来管理现货市场的价格风险,该操作最关键的是确定合理...
中国原油期货动态套期保值比率研究被引量：1
《江苏商论》2023年第11期3-7,共5页尹继元 
原油对于经济发展具有重要作用。本文选择中国原油期货和原油现货作为研究对象,在风险最小化的标准下构建DCC-GARCH与Copula-GARCH两种动态模型进行套期保值比率研究,并且将由两种动态套保模型所得到的套期保值比率和OLS、B-VAR以及VEC...
关键词：原油期货 DCC-GARCH 套期保值比率 
沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究被引量：1
《中国市场》2023年第23期9-13,共5页钟楚莹 
文章以2020年1月2日至2021年7月30日的嘉实300ETF和沪深300股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较。研究结果表明,OLS...
关键词：套期保值 股指期货 风险管控 
棉花期货最优套期保值比率与绩效比较研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期9-13,共5页李颜彤 
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着重要的角色。为了规避棉花价格波动的风险,2004年在郑州期货交易所设置了棉花期货交易合约。2021年11月国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到要以新疆为重点、...
关键词：棉花期货 棉花现货 ECM-GARCH模型 最优套期保值比率 
“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究--以黄玉米为例被引量：8
《金融理论与实践》2022年第5期10-18,共9页姚定俊 张路 程恭品 
国家自然科学基金(11801265,12001266);国家社会科学基金(19BJL099);教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH166)的资助。
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率。研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比...
关键词：“保险+期货” 套期保值绩效 OLS模型 B-VAR模型 GARCH模型 
基于MRS的股指期货最优分位数套期保值研究
《系统工程学报》2022年第2期231-241,262,共12页于孝建 梁柏淇 徐维军 
国家自然科学基金资助项目(71771091);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(XYMS201908)。
为研究不同市场状态及现货收益率分位下的股指期货套期保值比率,引入马尔科夫状态转换模型将分位数套期保值方法扩展到多状态情形,并提出了基于损失函数最小化的最小方差套期保值效率分位数计算方法.选取中国上证50、沪深300和中证500...
关键词：股指期货 分位数套期保值比率 马尔科夫状态转换 
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