套期保值绩效

作品数：47被引量：169H指数：8
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天然橡胶期货套期保值绩效的国际比较被引量：2
《中国证券期货》2023年第4期26-37,共12页栾昕 鞠荣华 
国家社会科学基金资助项目“中国农产品期货套期保值效果评价及优化研究”(21BJY211)。
研究国际天然橡胶期货市场上不同期货合约的套期保值绩效可以指导企业选择套期保值工具。本文使用2014—2021年中国、日本和新加坡天然橡胶期、现货价格的周数据,利用最小方差法测度三个国家天然橡胶期货的最优套期保值比率及绩效,并比...
关键词：天然橡胶 期货市场 套期保值绩效 风险规避 
“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究--以黄玉米为例被引量：8
《金融理论与实践》2022年第5期10-18,共9页姚定俊 张路 程恭品 
国家自然科学基金(11801265,12001266);国家社会科学基金(19BJL099);教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH166)的资助。
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率。研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比...
关键词：“保险+期货” 套期保值绩效 OLS模型 B-VAR模型 GARCH模型 
基于GARCH模型的农产品期货套期保值绩效评估研究被引量：2
《鞍山师范学院学报》2022年第2期20-28,共9页于刚 赵冬斌 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJA790084);辽宁省教育厅2021年度高等学校基本科研项目(LJKR0456);省社科联2020年度辽宁省经济社会发展研究课题(2020LSLKTWZZ-022).
以大豆、豆粕、鸡蛋、玉米为例,使用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型分别计算最优套期保值比率,并使用“风险最小化”方法以及“效用最大化”方法对套期保值绩效进行评估.结果表明,对4种农产品期货,经4种模型计算出最优套期保...
关键词：GARCH模型 农产品期货 套期保值模型 套期保值比率 套期保值绩效 
基于Copula-ECM-GARCH模型的农产品期货套期保值绩效研究被引量：4
《数学的实践与认识》2021年第1期65-78,共14页杨蓦 王静 
国家自然科学基金(71873101)。
Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列"尖峰厚尾"分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计算套期保值比率时存在的局限性,利用Copula函数描述变量的尾部相关性,并结合ECM-GARCH模型,对大豆、小麦、...
关键词：农产品期货 套期保值绩效 COPULA函数 ECM-GARCH模型 
沪深300股指期货对ETF套期保值效果分析
《阴山学刊（自然科学版）》2018年第1期124-127,共4页王霏 
由于全球基金市场的新趋势,ETF在国内市场还处于不断探索中,为了提升国内基金行业风险控制能力,本文构建了风险管理意义受到认可的沪深300股指期货对ETF的投资组合.基于风险最小化目标,在有效性样本范围内检验得出之间的对数序列为残差...
关键词：沪深300股指期货 ETF 最优套期保值比率 套期保值绩效 
基于GARCH模型的农产品期货套期保值绩效研究被引量：5
《西部经济管理论坛》2016年第4期43-49,58,共8页周振南 
本文选取2010年至2015年小麦、玉米以及棉花的期货和现货周数据,利用GARCH模型对这三种农产品期货的套期保值绩效进行对比。对比发现:三者中棉花的套期保值绩效最好,玉米次之,小麦最差;与国外相同农产品的套期保值效果相比,三者的套期...
关键词：农产品期货 GARCH模型 套期保值绩效 
白糖期货最优套期保值比率实证研究
《合作经济与科技》2016年第13期84-86,共3页汪娟 
本文选取白糖期货市场上的现货价格和期货价格的每日收盘价为样本数据,对样本数据进行平稳性和协整关系检验,运用简单回归模型、贝叶斯向量自回归模型、误差修正模型估计出最优套期保值比率,采用收益方差法对套期保值绩效进行分析评价...
关键词：白糖期货 最优套期保值比率 ECM 套期保值绩效 
我国豆类期货市场套期保值绩效研究被引量：3
《海南师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期31-35,共5页从雨佳 朱家明 
国家自然科学基金(11301001);安徽省创新训练项目(201510378556)
针对我国豆类期货市场的的套期保值的绩效,选取了豆粕、大豆和豆油三种商品期货作为研究对象,利用OLS、ECM和ECM-BGARCH模型分别估计豆粕、大豆和豆油的最优套期保值比例,通过构建套期保值绩效指标来评价套期保值效果.实证表明,利用豆...
关键词：豆类商品 套期保值比例 套期保值绩效 
黄金期货最优套期保值策略实证研究
《时代金融》2016年第6期4-,共1页吴国跃 
随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄金期货套期保值绩效作为套期保值有效性的评价指标,对OLS模型、ECM模型、BGARCH模型和ECM-BGARCH模型以及...
关键词：黄金期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 套期保值有效性 
中国有色金属期货市场套期保值绩效实证研究被引量：1
《经贸实践》2015年第14期72-73,共2页曾惠 
本文选取了中国市场上2011年3月在上海交易所上市,刚满3年之久的四大贵金属之一的铅期货作为研究对象,分别运用普通最小二乘法(OLS模型)及误差修正模型(ECM模型)对数据进行模拟分析。研究了在运用我国铅期货进行套期保值时的最优套期保...
关键词：铅期货 OLS模型 ECM模型 套期保值 风险对冲 
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