套期保值模型

作品数：30被引量：124H指数：5
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基于GARCH模型的农产品期货套期保值绩效评估研究被引量：2
《鞍山师范学院学报》2022年第2期20-28,共9页于刚 赵冬斌 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJA790084);辽宁省教育厅2021年度高等学校基本科研项目(LJKR0456);省社科联2020年度辽宁省经济社会发展研究课题(2020LSLKTWZZ-022).
以大豆、豆粕、鸡蛋、玉米为例,使用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型分别计算最优套期保值比率,并使用“风险最小化”方法以及“效用最大化”方法对套期保值绩效进行评估.结果表明,对4种农产品期货,经4种模型计算出最优套期保...
关键词：GARCH模型 农产品期货 套期保值模型 套期保值比率 套期保值绩效 
基于Copula边际转换方法的组合套期保值模型被引量：3
《统计与决策》2020年第13期138-142,共5页周奇 韩景倜 
国家自然科学基金资助项目(71271126;61374177)。
针对资产价格相互关联且其对资产组合套期保值效率影响极大的现实,文章构建了反映组合中资产之间相关关系的套期保值模型。采用Kendallτ秩相关系数表征组合中资产之间的非线性相关关系,并用边际转换方法,依据各资产的现实收益率分布及...
关键词：资产组合 套期保值 因子GARCH模型 COPULA 
基于Copula-GARCH方法的交叉汇率期权套期保值模型被引量：3
《系统工程学报》2019年第5期656-671,共16页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金资助项目(71501076);广东省自然科学基金资助项目(2014A030310454);华中师范大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CCNU19A06043; CCNU19TD006)
针对进出口贸易中汇率风险管理问题,利用Copula-GARCH方法,基于改进的下偏矩风险测度(LPM)提出交叉汇率期权套期保值模型.首先,用Copula函数刻画相关结构,建立适用于任意边际分布的交叉汇率期权套期保值理论模型,并推导出模型的积分形式...
关键词：交叉汇率 下偏矩 期权套期保值 Copula-GARCH方法 
上证50指数期货套期保值功能的实证研究
《新商务周刊》2019年第6期24-25,共2页李威俞 
本文利用上证50股指期货来对冲上证50ETF.国外关于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他们建立了许多不同的模型来计算套期保值比率.这些模型的计算方法不同且在不同的金融市场中表现不同.因此,为了更加科学地检验上证50期货的套...
关键词：上证50期 套期保值模型 对冲比率 
汇率期权套期保值模型及其应用被引量：1
《系统管理学报》2019年第3期528-535,544,共9页余星 张卫国 刘勇军 
广州市金融服务创新与风险管理研究基地资助项目;国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目(71720107002);广东省自然科学基金研究团队资助项目(2017A030312001);华中师范大学中央高校科研基本业务费资助项目(CCNU19A06043);华中师范大学高层次人才引进项目;湖北省社会科学基金一般项目(2018116)
针对出口企业汇率风险管理问题,考虑购买期权预算约束,建立汇率期权套期保值模型。借助Copula函数推导出套期保值组合的分布函数,建立最小化CVaR的期权套期保值模型。利用等价转换法对模型进一步转化,并给出了模型的算法步骤。最后,以...
关键词：期权套期保值 COPULA函数 等价转换法 期权预算 
基于GARCH-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析被引量：10
《统计与决策》2019年第4期170-172,共3页张瑞稳 赵沁怡 
国家社会科学基金资助项目(16BJY161)
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由...
关键词：套期保值 股指期货 GARCH-CVaR 
动态套期保值模型的改进路径及其有效性——一个研究述评被引量：4
《南方金融》2018年第9期33-42,共10页刘晨 安毅 
股指期货套期保值模型经历了由传统静态到复杂动态的改进和优化过程。然而,学界、业界对于动态套期保值模型的有效性始终存在争议,并且模型仍然有着较大的改进空间。改进动态套期保值模型的基本路径是,引入对期货和现货价格波动及其动...
关键词：行为金融 动态套期保值 投资者情绪 基差 市场状态转换 
期权组合最优套期保值模型及实证研究被引量：3
《运筹与管理》2018年第2期138-146,151,共10页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目(71720107002);广东省自然科学基金研究团队项目(2017A030312001);广东省自然科学基金(2014A030310454);广州市金融服务创新与风险管理研究基地
根据实际投资中投资者可以选择不同到期日、不同敲定价格的期权组合进行套期保值的现实,本文建立了二次效用函数下期权组合最优动态套期保值模型,证明了该模型最优解存在的唯一性,并在协方差矩阵可逆和不可逆两种情形下分别给出了期权...
关键词：期权组合 套期保值 期权最优头寸 协方差矩阵 
应用EWMA-GARCH(1，1)-M模型对沪深300股指期货最小VaR套期保值效果研究被引量：2
《经济数学》2016年第4期69-74,共6页徐荣 李星野 马静 
VaR是目前国际上应用最广泛的度量金融风险的指标之一,其核心在于波动率,也就是方差的参数估计.采用EWMA模型估计方差,并且结合风险溢价特征的GARCH(1,1)-M模型计算出沪深300股指及其期货的最优衰减因子为0.933 25,摒弃了以往采用0.940 ...
关键词：最小VaR套期保值模型 衰减因子 Cornish-Fisher EWMA-GARCH(1 1)-M模型 
股指期货套期保值模型比较研究
《中国物价》2016年第10期45-48,共4页刘成立 徐旭红 
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(项目编号16XNH007)
本文采用沪深300股指期货的5分钟高频数据,分别运用OLS、ECM-CCC-GARCH和ECM-DCC-GARCH模型,推导套期保值比率,较为系统地研究了沪深300股指现货和股指期货的动态套期保值比率问题,并对不同方法下的组合资产套期保值效果进行评价。研究...
关键词：股指期货 套期保值 CCC-GARCH DCC-GARCH 
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