刘晨

作品数：5被引量：22H指数：3
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供职机构：中国农业大学经济管理学院更多>>
发文主题：基差投资者情绪GARCH模型价格联动黄金期货市场更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《价格理论与实践》《财经理论与实践》《华南理工大学学报（社会科学版）》《南方金融》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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不同市态下投资者情绪对沪深300股指期货基差的影响——基于分位数回归的实证研究被引量：3
《华南理工大学学报（社会科学版）》2019年第1期48-60,共13页刘晨 安毅 
基于分位数回归方法,研究不同市场态势和不同投资者结构下,投资者情绪对沪深300股指期货基差的非对称影响,发现我国期货基差变动中蕴含了大量的投资者情绪因素,两者呈现负相关关系;在股市动荡阶段,投资者情绪会对基差产生更强的影响,并...
关键词：投资者情绪 基差 分位数回归 
基于分组固定效应模型的中国上市公司股利政策研究被引量：2
《财经理论与实践》2018年第5期58-62,共5页唐丽春 王勔追 刘晨 
国家自然科学基金(41671396)
基于1257家主板上市公司2004—2014年的数据,运用分组固定效应模型,考量中国上市公司的股利政策。结果表明:相比其他估计技术,分组固定效应模型的研究结果更为准确。中国上市公司在股利分配政策上具有长远规划,股利政策存在异质性且缺...
关键词：分组固定效应模型 面板数据 股利政策 股利平均支付比率 
动态套期保值模型的改进路径及其有效性——一个研究述评被引量：4
《南方金融》2018年第9期33-42,共10页刘晨 安毅 
股指期货套期保值模型经历了由传统静态到复杂动态的改进和优化过程。然而,学界、业界对于动态套期保值模型的有效性始终存在争议,并且模型仍然有着较大的改进空间。改进动态套期保值模型的基本路径是,引入对期货和现货价格波动及其动...
关键词：行为金融 动态套期保值 投资者情绪 基差 市场状态转换 
国际间黄金期货市场价格联动关系研究——基于中国和美国、日本黄金期货市场传导影响的分析被引量：10
《价格理论与实践》2017年第11期134-137,共4页王聪 刘晨 
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定...
关键词：黄金期货 价格联动 动态相关性 GARCH模型 脉冲响应 
分级基金A类份额期权价值影响因素及度量被引量：3
《华南理工大学学报（社会科学版）》2016年第4期29-35,共7页刘晨 安毅 
分级基金A类份额具有十分特殊的期权价值,需细致分析市场情绪对期权价值的重要影响,并找出衡量分级A期权价值的合理方法。结论发现考虑市场情绪的模型能够更加准确地度量分级A的期权价值。
关键词：分级A 二元期权价值 蒙特卡洛模拟 市场情绪 
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