套期保值有效性

作品数：22被引量：56H指数：5
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欧盟碳市场的套期保值策略研究——来自双向溢出风险的分析
《煤炭经济研究》2025年第1期44-54,共11页赵鲁涛 黄婷 陈哲一 安星宇 
国家自然科学基金资助项目(71871020、72271028)。
欧盟碳排放体系(EU ETS)作为较成熟的碳市场,近些年来受碳配额缩紧、能源危机冲击,碳价陷入高位波动,交易风险骤升。套期保值作为风险管理的工具之一,备受碳市场参与者青睐。然而,传统套期保值策略往往忽略了碳期货与现货市场间风险传...
关键词：欧盟碳市场 动态套期保值 套期保值有效性 双向风险溢出 风险管理 
中国原油市场套期保值有效性的对比研究
《财讯》2017年第27期3-4,共2页黄亚妮 
套期保值比率的计算 最小方差套期保值策略是根据使套期保值资产组合后的收益率方差最小化而得到套期保值比率.在本文中，原油期货与现货套期保值资产组合的收益率为：
基于GARCH-COPULA模型的沪铜期货动态套期保值比率研究
《通化师范学院学报》2017年第2期30-32,45,共4页孙慧玲 
国家自然科学基金资助项目(71471001)
由于金融收益率通常存在尖峰厚尾和偏态的特征,并且考虑到金融市场价格变动具有随机性,需要随时变动期货头寸来规避风险.因此选取动态GARCH-COPULA模型来估计最优套期保值比率.并且通过实证表明动态GARCH-COPULA模型相比较于OLS模型、EG...
关键词：GARCH-COPULA模型 动态套期保值比率 套期保值有效性 
黄金期货最优套期保值策略实证研究
《时代金融》2016年第6期4-,共1页吴国跃 
随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄金期货套期保值绩效作为套期保值有效性的评价指标,对OLS模型、ECM模型、BGARCH模型和ECM-BGARCH模型以及...
关键词：黄金期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 套期保值有效性 
我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析被引量：3
《价格理论与实践》2015年第12期142-144,共3页裴勇 刘晓雪 
北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目--价格波动研究创新团队:价格波动研究(IDHT20130505);国家社科基金重大项目14ZDA034;北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助;科研基地建设-科技创新平台-大数据背景下农产品流通中的食品安全政策研究PXM2015_014213_000039
我国是世界上最大的大豆进口国和需求国之一,国内大豆贸易企业在运用CBOT期货市场套期保值时,面临较大的基差风险。而现有套期保值模型多将基差作为不可预测变量,这与贸易商现实需求不符。为此,为基差影响因素中可解释部分引进套期保值...
关键词：基差风险 套期保值比率 T-Copula模型 套期保值有效性 
大商所大豆期货套期保值有效性的实证研究被引量：2
《中国商论》2014年第2X期75-77,共3页张广文 张雪飞 杨琳 
在我国国产大豆压榨企业正遭遇前所未有的生存危机这一特殊背景下,本文以大商所黄大豆一号合约为研究对象,通过构建套期保值有效性评价体系对其套期保值有效性的发挥效果进行全面的分析评价,以期对大豆压榨企业运用期货工具进行风险的...
关键词：大豆期货 套期保值 有效性 
施工企业巧用石油期货套期保值
《石家庄铁路职业技术学院学报》2013年第2期95-100,共6页杨玲 
本文首先分析了施工企业面临的机遇与风险,接着回顾了国际石油价格波动的历史轨迹,然后提出了施工企业应对石油价格风险的套期保值方法,并对套期保值有效性进行了回归分析,最后探讨了套期保值交易的会计处理方法。本文认为施工企业除了...
关键词：套期保值 套期保值有效性 套期保值会计 回归分析 MATLAB 
沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3
《中南大学学报（社会科学版）》2013年第3期1-5,共5页戴晓凤 何铮 唐微微 
国家社科基金资助项目(11CGL022)
套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期...
关键词：沪深300股指期货 动态套期保值比率 套期保值有效性 Copula-GARCH-X模型 
套期保值有效性研究文献综述与方法比较被引量：2
《中国证券期货》2012年第03X期47-49,共3页王郧 冯娟 
国家自然科学基金面上项目(项目编号:70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(项目编号:08JA790064)
对期货市场最佳套期保值比率的研究可分为两大类:一类是从组合资产收益风险最小化的角度,研究最小风险套期保值比率;另一类是同时考虑组合资产收益和收益方差,从效用最大化的角度研究均值-风险套期保值比率。研究套期保值的模型方法一...
关键词：套期保值 组合资产收益 误差修正模型 几何谱风险测度 
沪深300股指期货套期保值有效性的实证研究被引量：6
《金融理论与实践》2012年第2期75-79,共5页李桂荣 孔令伟 
在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套...
关键词：股指期货 套期保值 有效性 双变量向量自回归模型 误差修正模型 
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