孙慧玲

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
发文主题：COPULA-GARCH模型白银价格经验分布函数上证50GARCH更多>>
发文领域：理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《通化师范学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽高等学校省级自然科学基金更多>>
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基于GARCH-COPULA模型的沪铜期货动态套期保值比率研究
《通化师范学院学报》2017年第2期30-32,45,共4页孙慧玲 
国家自然科学基金资助项目(71471001)
由于金融收益率通常存在尖峰厚尾和偏态的特征,并且考虑到金融市场价格变动具有随机性,需要随时变动期货头寸来规避风险.因此选取动态GARCH-COPULA模型来估计最优套期保值比率.并且通过实证表明动态GARCH-COPULA模型相比较于OLS模型、EG...
关键词：GARCH-COPULA模型 动态套期保值比率 套期保值有效性 
白银价格与上证50的相关性分析被引量：1
《通化师范学院学报》2017年第2期33-35,共3页马悦 孙慧玲 
国家自然科学基金资助项目"随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟"(11301001);安徽高等学校省级自然科学基金项目(KJ2013Z001);安徽财经大学校级重点研究项目(ACKY1402ZD)
针对我国白银价格和上证50的相关性问题,采用了ARCH类模型和Copula函数,结合这两组时间序列数据的自相关、异方差性,选择了Copula-GARCH模型对白银价格与上证50的对数收益率进行相关性分析.结果表明,上证50和白银价格对数收益率都可以建...
关键词：COPULA-GARCH模型 条件相关性 经验分布函数 
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