COPULA-GARCH模型

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相关机构：中国科学技术大学西安工程大学西南财经大学西安理工大学更多>>
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Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析
《运筹与模糊学》2024年第1期569-580,共12页余乐 
在进行金融资产的组合风险分析时,描述多个金融资产之间的相关结构成为确定最优组合权重的关键因素之一。在定量研究中,准确刻画金融资产之间的非对称尾部相关结构尤为关键。文章基于沪深300指数和黄金Au9999的日对数收益率数据,采用Cop...
关键词：COPULA-GARCH模型 投资组合 VAR 蒙特卡洛模拟 
互联网金融与传统金融市场风险联动性研究被引量：5
《统计与决策》2022年第24期134-138,共5页方国斌 陈静 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ014);安徽财经大学研究生科研创新基金资助项目(ACYC2019185)。
文章从互联网金融和传统金融之间相依性结构以及风险传染两个角度对市场间的联动性进行了探索。采用时变t-Copula-GARCH模型对互联网金融与股票、银行以及债券等传统金融市场之间的相依性进行了测定,并利用BP结构突变点检验的方法对互...
关键词：互联网金融 传统金融 风险联动 t-Copula-GARCH模型 结构突变 
基于Copula-GARCH模型的沪港两地市场相关性分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第22期1-9,共9页石志岩 宋伟航 王超杰 
国家自然科学基金(11601191);江苏大学高级人才启动基金(5501190012)。
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角度,建立二元时间序列的Copula-GARCH模型,对上证综合指数和香港恒生指数收益率序列的相关性进行分析.结果...
关键词：COPULA理论 GARCH模型 厚尾分布 尾部相关系数 沪港通 
我国碳排放权交易市场与高碳排放行业、新能源行业股票市场的联动性及风险传染研究被引量：1
《可持续发展》2021年第5期694-711,共18页何昱亮 
近年来,全球气候整体变暖趋势愈发严重,人类越来越重视节能减排问题,发展低碳经济已成为各国共识。为控制企业碳排放量,建立碳排放权交易市场是最有效措施之一。而随着我国统一碳排放权交易市场的建立,其作为一个新兴的投资市场也逐渐...
关键词：碳排放权交易市场 高碳排放行业股票市场 新能源行业股票市场 时变t-Copula-GARCH模型 分段Granger因果关系检验 
基于Copula-GARCH模型的原油市场和股票市场相关性研究
《科技和产业》2021年第8期77-84,共8页宋雪莲 
由于原油市场和股票市场之间的联动性日益增强,因此研究两个市场之间的关联特征,分析原油价格波动对股市的影响,有助于规避风险,保证经济持续平稳地增长。采用Copula-GARCH模型对WTI原油价格的收益率序列和NASDAQ股指的收益率序列进行...
关键词：COPULA-GARCH模型 原油市场 股票市场 相关性 
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究——基于藤Copula-GARCH模型
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2021年第2期18-23,共6页白乐 卢俊香 
中国博士后科学基金(2017M613169);国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究项目(2017JM1007)。
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-C...
关键词：藤Copula函数 Copula-GARCH-CoVaR模型 相关性 风险溢出效应 
股指期货非线性动态套期保值研究被引量：1
《统计与决策》2021年第9期155-159,共5页代军 叶幸玮 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790017)
文章以沪深300股指期货与现货为对象,运用包含已实现波动率(RV)的RV-Copula-GARCH模型深入研究高频数据条件下非线性动态期货套期保值比率,同时利用投资者风险厌恶系数设定期货套期保值比率的最优调整频率,最后对各类线性与非线性套期...
关键词：高频数据 RV-Copula-GARCH模型 动态套期保值比率 
中美贸易摩擦下大豆期货市场相关性的实证研究——基于Copula-GARCH模型被引量：3
《四川轻化工大学学报（自然科学版）》2021年第2期95-100,共6页高瑞 卢俊香 
国家自然科学基金项目(11601410);中国博士后科学基金项目(2017M613169)。
近年来,中美两国贸易摩擦加剧了金融市场之间的相关关系,期货市场作为金融市场重要的一部分,研究期货市场间的相关关系显得尤为重要。本文将GARCH模型与Copula模型相结合,建立二元金融时间序列的Copula-GARCH模型以研究中美大豆期货市...
关键词：COPULA函数 COPULA-GARCH模型 相关性 收益率 
基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度
《南京财经大学学报》2021年第1期22-33,共12页陈耀辉 马凌云 
国家社会科学基金一般项目“互联网金融风险测度方法与监管机制研究”(16BTJ030)。
近年来,随着互联网金融产业的发展,许多投资者利用互联网进行投资,2018年P2P雷潮爆发,让大家意识到风险管理的重要性。选择华夏现金增利货币B和广发货币B于2017—2019年的七日年化收益率为研究对象,利用EVIEWS和R软件对两组数据进行描...
关键词：互联网金融风险 COPULA-GARCH 风险价值 条件风险价值 
基于Copula-GARCH模型的外汇风险研究
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2020年第4期10-14,19,共6页党聪 卢俊香 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究项目(2017JM1007);中国博士后科学基金(2017M613169)。
目的构建Copula-GARCH模型,研究外汇市场之间的风险。方法选取美元和欧元兑人民币收益率序列,利用GARCH模型拟合其边缘分布,选择合适的Copula函数刻画两市场间的相关性,通过蒙特卡洛模拟计算VaR值。结果两者收益率之间不存在单一的正负...
关键词：外汇 二元Copula函数 GARCH模型 VAR值 
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