COPULA-GARCH

作品数：36被引量：208H指数：6
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相关作者：何娟蒋祥林刘通陈敏缪柏其更多>>
相关机构：湖南大学东北财经大学中国科学技术大学安徽财经大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《投资研究》《系统工程理论与实践》《科技视界》更多>>
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Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析
《运筹与模糊学》2024年第1期569-580,共12页余乐 
在进行金融资产的组合风险分析时,描述多个金融资产之间的相关结构成为确定最优组合权重的关键因素之一。在定量研究中,准确刻画金融资产之间的非对称尾部相关结构尤为关键。文章基于沪深300指数和黄金Au9999的日对数收益率数据,采用Cop...
关键词：COPULA-GARCH模型 投资组合 VAR 蒙特卡洛模拟 
加密数字货币市场与美国股票市场联动性研究
《金融》2021年第3期188-200,共13页杜雨轩 
为探究加密数字货币市场和美国股票市场之间是否存在一定的相关性并对某些事件表现出相同的反应,本文以2016年1月5日到2021年2月5日纽交所比特币指数(NYXBT)和美国标普500指数(S&P500)数据为样本,建立t-Copula-GARCH-Skewed-T模型对加...
关键词：市场联动性 投资者情绪 t-Copula-GARCH(1 1)-Skewed-T模型 加密数字货币 美国股票市场 
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究——基于藤Copula-GARCH模型
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2021年第2期18-23,共6页白乐 卢俊香 
中国博士后科学基金(2017M613169);国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究项目(2017JM1007)。
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-C...
关键词：藤Copula函数 Copula-GARCH-CoVaR模型 相关性 风险溢出效应 
基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度
《南京财经大学学报》2021年第1期22-33,共12页陈耀辉 马凌云 
国家社会科学基金一般项目“互联网金融风险测度方法与监管机制研究”(16BTJ030)。
近年来,随着互联网金融产业的发展,许多投资者利用互联网进行投资,2018年P2P雷潮爆发,让大家意识到风险管理的重要性。选择华夏现金增利货币B和广发货币B于2017—2019年的七日年化收益率为研究对象,利用EVIEWS和R软件对两组数据进行描...
关键词：互联网金融风险 COPULA-GARCH 风险价值 条件风险价值 
深、港股市相关性与风险溢出效应研究——基于深港通实施前后
《应用数学进展》2020年第11期2082-2089,共8页白乐 卢俊香 
“深港通”的实施促进了内地与香港市场的互联互通,但同时也会引发一系列风险,这为市场的投资、监管等方面带来一定的挑战。本文基于“深港通”的实施,运用GARCH-Copula-CoVaR模型,对深港通实施前后深港股市间的相关性及风险溢出效应进...
关键词：COPULA函数 Copula-GARCH-CoVaR模型 相关性 风险溢出效应 
时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2020年第10期2563-2580,共18页朱鹏飞 唐勇 卢团团 林娟娟 
国家自然科学基金(71573042,71973028);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用...
关键词：最优套期保值比率 时-频域 高阶矩波动时变特征 分解-集成 集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型 
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析被引量：3
《宏观经济研究》2020年第8期166-175,共10页王三兴 李惠玉 陈甜甜 宋然 
国际石油市场朝着金融化发展的趋势日益明显,越来越多的投资者将石油作为可投资的目标之一,石油市场与股市之间的关联度也越来越高。本文从行业的角度出发,运用二元Copula-GARCH模型测算出国际油价与中国行业股市之间的相依结构,并在此...
关键词：石油价格 股票市场 风险溢出 二元Copula-GARCH 条件在险价值 
基于Copula-GARCH方法的交叉汇率期权套期保值模型被引量：3
《系统工程学报》2019年第5期656-671,共16页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金资助项目(71501076);广东省自然科学基金资助项目(2014A030310454);华中师范大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CCNU19A06043; CCNU19TD006)
针对进出口贸易中汇率风险管理问题,利用Copula-GARCH方法,基于改进的下偏矩风险测度(LPM)提出交叉汇率期权套期保值模型.首先,用Copula函数刻画相关结构,建立适用于任意边际分布的交叉汇率期权套期保值理论模型,并推导出模型的积分形式...
关键词：交叉汇率 下偏矩 期权套期保值 Copula-GARCH方法 
基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究被引量：4
《金融理论与教学》2019年第2期55-60,共6页黄元生 刘晖 
随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行。运用金融市场波动溢出性的研究方法,在藤Copula理论...
关键词：碳市场 波动溢出效应 藤Copula函数 PAIR Copula-GARCH类模型 
基于Copula-GARCH对上证和深证的相关性分析被引量：1
《中国集体经济》2018年第34期72-73,共2页卢斯妤 
文章首先利用GARCH模型,估计出单个资产收益率在将来某个时刻的条件概率分布;其次,运用Copula理论,构造出Copula函数,刻画投资组合中不同资产间的相关结构,得到两个资产的联合分布;最后应用Copula-GARCH模型对上证综指和深证成指的相关...
关键词：GARCH COPULA 秩相关系数 
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