基于Copula-GARCH对上证和深证的相关性分析  

作　　者：卢斯妤 

机构地区：[1]贵州大学经济学院

出　　处：《中国集体经济》2018年第34期72-73,共2页China Collective Economy

摘　　要：文章首先利用GARCH模型,估计出单个资产收益率在将来某个时刻的条件概率分布;其次,运用Copula理论,构造出Copula函数,刻画投资组合中不同资产间的相关结构,得到两个资产的联合分布;最后应用Copula-GARCH模型对上证综指和深证成指的相关性进行分析。

关 键 词：GARCH COPULA 秩相关系数 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]