VAR值

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极值BMM模型与POT模型对面板堆石坝安全监控指标拟定的比较研究
《水力发电》2024年第7期106-110,115,共6页孙锡山 李铮 孙亚运 
研究极值理论中极值BMM模型和POT模型在大坝安全监控指标拟定上的运用,通过引用经济学上的分位数和极端风险(VaR)值的概念,根据对应公式计算出相应数值进行量化比较分析。研究结果表明,极值BMM模型和POT模型在高置信水平下均能反映出数...
关键词：BMM模型 POT模型 分位数 VAR值 μ值 指标拟定 
钢铁行业信贷风险评估分析--基于改进的Credit Metrics模型被引量：1
《现代工业经济和信息化》2022年第4期195-197,共3页闫海波 胡燕青 
在研究信用风险评估中借鉴传统信用评级模型,结合十四五规划中绿色发展的绿色生态指标,充分考虑到钢铁行业的特殊性,对Credit Metrics模型进行改进,通过对3家传统信用评级相同的钢铁企业进行实证分析,形成不同的VaR值并进行比较,分析可...
关键词：ESG信用评级 钢铁行业 CREDIT Metrics模型 VAR值 
基于Copula-GARCH模型的外汇风险研究
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2020年第4期10-14,19,共6页党聪 卢俊香 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究项目(2017JM1007);中国博士后科学基金(2017M613169)。
目的构建Copula-GARCH模型,研究外汇市场之间的风险。方法选取美元和欧元兑人民币收益率序列,利用GARCH模型拟合其边缘分布,选择合适的Copula函数刻画两市场间的相关性,通过蒙特卡洛模拟计算VaR值。结果两者收益率之间不存在单一的正负...
关键词：外汇 二元Copula函数 GARCH模型 VAR值 
互联网货币基金的VaR值测算与评估
《中国物价》2020年第9期51-54,共4页邓雪萍 雷良海 
全民理财意识自2013年6月余额宝横空出世那一天起发生了质的飞跃,众多互联网货币基金如雨后春笋般涌入市场。然而,在全球经济受新冠疫情影响明显下滑的背景下,各类互联网货币基金的参考收益率直线下跌,天弘余额宝7日年化收益率自成立以...
关键词：互联网货币基金 VAR 实证分析 
证券投资个股风险的VaR值测算分析被引量：4
《广西质量监督导报》2020年第8期198-199,共2页杨可可 
近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风险价值度(Value at Risk,VaR)作为这一进程的主要成果,已经发展成为现代风险管理的标准和理论基础。本文...
关键词：风险价值度 方差-协方差法 GARCH模型 
基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究被引量：1
《经济数学》2020年第2期9-15,共7页杨湘豫 郑远煌 
湖南省创新平台开放基金(16k017)。
基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收...
关键词：概率论 时变COPULA VAR值 
基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测被引量：1
《中国科学技术大学学报》2020年第5期654-668,共15页夏艺萌 陈昱 
国家重点研发计划项目(2016YFC0800104);国家自然科学基金(11671374,71771203,71631006)资助.
针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基数据驱动的GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利用新模型对实际数据进行了风险度量和回测.基于GAS模型,结合具有重尾特征的非对称学生t-分布(AST),参照EG...
关键词：风险度量 VAR值 ES值 GAS模型 AST分布 回测检验 
基于GARCH族类模型的开放式基金收益率风险分析被引量：3
《数学的实践与认识》2019年第24期108-114,共7页林琦 欧思歆 
福建省自然科学基金项目(2019J01817);福建省社科规划项目(FJ2018B065);莆田市科技计划项目(2018RP4003)
基于中国上证50ETF的单位净值,实证分析了国内开放式基金的风险,并在此基础上研究了分位数回归改良情况.选取GARCH族类模型中的GARCH,TARCH和EGARCH,在95%和99%置信水平下计算VaR值,失败率检验结果表明:三种模型在同一置信水平和分布下...
关键词：开放式基金 VAR值 GARCH族类模型 分位数回归 
基于Bootstrap中位数—方差估计方法的改进EM算法的VaR度量及实证被引量：1
《现代商业》2018年第24期164-165,共2页谢婉婷 谷伟 
本文首先介绍了VaR值计算的历史模拟法和方差—协方差方法,并提出了基于Bootstrap重抽样技术的改进EM算法的VaR值计算方法。该方法将Bootstrap非参数方法得到的中位数和方差估计作为EM算法的初始值,同时将EM算法权重估计值赋权于Bootst...
关键词：VaR值估计 Bootstrap估计 EM算法 Monte CARLO模拟 
基于QR-t-GARCH(1,1)模型沪深指数收益率风险度量的研究被引量：18
《数理统计与管理》2018年第3期533-543,共11页刘亭 赵月旭 
国家自然科学基金资助项目(61473107,61273093)
以沪深综合指数收益率为研究对象，在t-GARCH（1，1）模型与st—GARCH（1，1）模型的基础上，引入分位数回归，分别建立了QR-t-GARCH（1，1）模型与QR-st—GARCH（1，1）模型。失败率检验结果表明，在5％、2．5％、1％的显著性水平下，...
关键词：沪深综合指数收益率 VAR值 分位数回归 t-GARCH模型 QR—t—GARCH模型 
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