证券投资个股风险的VaR值测算分析  

作　　者：杨可可 

机构地区：[1]安徽大学经济学院,安徽合肥230601

出　　处：《广西质量监督导报》2020年第8期198-199,共2页

摘　　要：近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风险价值度(Value at Risk,VaR)作为这一进程的主要成果,已经发展成为现代风险管理的标准和理论基础。本文开始对VaR进行理论介绍,包含了VaR的概念和特点、理论原理和计算方法,然后选取恒生电子单只股票作为研究的对象,借助Eviews和Excel软件,将方差-协方差法和建立的GARCH模型结合来测算VaR值并分析其风险状况。

关 键 词：风险价值度 方差-协方差法 GARCH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224