方差-协方差法

作品数：23被引量：74H指数：4
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VaR模型在证券投资中的运用被引量：1
《中国集体经济》2021年第32期63-64,共2页胡政 
近年来,随着我国金融市场不断完善,证券行业迎来快速的发展,同时面临巨大的风险。为对证券投资中风险的测评和有效管控。文章首先介绍了VaR的基本理论、研究和计算方法,将方差-协方差法和建立GARCH模型结合起来,利用Eviews10.0软件,对...
关键词：证券投资 GARCH模型 置信度 方差-协方差法 
证券投资个股风险的VaR值测算分析被引量：4
《广西质量监督导报》2020年第8期198-199,共2页杨可可 
近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风险价值度(Value at Risk,VaR)作为这一进程的主要成果,已经发展成为现代风险管理的标准和理论基础。本文...
关键词：风险价值度 方差-协方差法 GARCH模型 
改进FBPNN在飞机系统故障预测中的应用
《机械设计与制造》2019年第7期123-126,共4页李耀华 尚金秋 鲜倪军 
航空科学基金(项目号:20150267001);工信部民机专项(MJZ-2014-Y-61,2015SACSC-044JS);中国民航局科技引领重大专项(MHRD20160105);中央高校基金B类项目(3122016B003)
针对飞机故障预测问题展开研究,提出一种改进的模糊BP神经网络(Fuzzy BP Neural Network,FBPNN)故障预测模型。在FBPNN第二层中,选取影响系统状态评估的多个因素,为各因素确定隶属度值,并利用方差-协方差法给每个因素的隶属度值赋权值,...
关键词：飞机故障预测 改进的FBPNN 隶属度函数 隶属度矩阵确定 方差-协方差法 
基于在险价值方法的汇率风险研究
《全国流通经济》2019年第8期32-33,共2页刘佳凌 
随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度量的相关理论,以人民币兑美元的汇率数据为例,采取方差——协方差法和GARCH族模型计算在险价值。并提出...
关键词：汇率风险 在险价值方法 方差-协方差法 GARCH族 
在险价值度量方法及应用研究
《金融经济（下半月）》2018年第7期130-132,共3页陆心悦 佘笑荷 
近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价值Va R因其良好的适应性而倍受关注。本文将对在险价值及其传统的计算方法进行介绍,并以上证指数为例,通...
关键词：在险价值 方差-协方差法 极值理论 历史模拟法 
软件成本组合估算模型的3种权重系数确定法
《军械工程学院学报》2015年第4期5-10,共6页张敏芳 张桦 陈晓 周云 
综合互补神经网络和向量机的优缺点,在研究并构建基于RBF神经网络和RVM的软件成本组合估算模型的基础上,重点应用熵值法、二次规划法和方差-协方差法以确定该组合估算模型的权系数,最后采用COCOMO数据库数据为输入,通过实验验证3种权系...
关键词：软件成本 组合估算模型 熵值法 二次规划法 方差-协方差法 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
VaR在铜企业期现货头寸风险管理中的应用
《中国投资（中英文）》2013年第S2期157-159,共3页陈永忠 曹辉 沈小虎 
云铜集团2012年度重点科技计划项目"企业风险动态决策系统"课题(编号:云铜(科)字20120801-1)的资助
本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为铜企业的头寸风险管理提出了具有参考价值的建议。
关键词：在险价值 方差-协方差法 头寸风险管理 
风险价值(VaR)计算方法的实证分析被引量：2
《北京信息科技大学学报（自然科学版）》2013年第4期83-87,共5页杨杨 徐文彬 
北京市哲学社会科学规划基金项目(11JGB057)
选取101组上证综合指数等数据,用历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法,对风险价值(VaR,value at risk)进行估算。用3种方法估算出的VaR值表明:在样本数据服从正态分布的条件下,3种计算方法均能得出可靠的风险值,且运用风险值所...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗法 VAR值 上证综合指数 
VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证被引量：6
《统计与决策》2010年第18期133-136,共4页杨彩林 张琴玲 
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深...
关键词：VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法 
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