在险价值度量方法及应用研究  

作　　者：陆心悦 佘笑荷 

机构地区：[1]上海工程技术大学管理学院,上海201620

出　　处：《金融经济（下半月）》2018年第7期130-132,共3页

摘　　要：近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价值Va R因其良好的适应性而倍受关注。本文将对在险价值及其传统的计算方法进行介绍,并以上证指数为例,通过实证研究比较方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法三种不同度量方法的应用效果。

关 键 词：在险价值 方差-协方差法 极值理论 历史模拟法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51