基于在险价值方法的汇率风险研究  

作　　者：刘佳凌 

机构地区：[1]重庆大学,重庆400000

出　　处：《全国流通经济》2019年第8期32-33,共2页China Circulation Economy

摘　　要：随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度量的相关理论,以人民币兑美元的汇率数据为例,采取方差——协方差法和GARCH族模型计算在险价值。并提出了相关的政策建议。

关 键 词：汇率风险 在险价值方法 方差-协方差法 GARCH族 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]