VaR在铜企业期现货头寸风险管理中的应用  

作　　者：陈永忠[1] 曹辉 沈小虎 

机构地区：[1]云南财经大学,云南昆明650221 [2]云晨期货公司,云南昆明650051

出　　处：《中国投资（中英文）》2013年第S2期157-159,共3页China Investment

基　　金：云铜集团2012年度重点科技计划项目"企业风险动态决策系统"课题(编号:云铜(科)字20120801-1)的资助

摘　　要：本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为铜企业的头寸风险管理提出了具有参考价值的建议。

关 键 词：在险价值 方差-协方差法 头寸风险管理 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F426.3F224