VaR模型在证券投资中的运用  

作　　者：胡政 

机构地区：[1]新疆大学

出　　处：《中国集体经济》2021年第32期63-64,共2页China Collective Economy

摘　　要：近年来,随着我国金融市场不断完善,证券行业迎来快速的发展,同时面临巨大的风险。为对证券投资中风险的测评和有效管控。文章首先介绍了VaR的基本理论、研究和计算方法,将方差-协方差法和建立GARCH模型结合起来,利用Eviews10.0软件,对上证指数2015~2020年日线交易进行研究分析,得出GARCH(1,1)能高效为投资者提供一定参考思路。

关 键 词：证券投资 GARCH模型 置信度 方差-协方差法 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]