VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证  

作　　者：杨彩林[1] 张琴玲[1] 

机构地区：[1]湖南商学院财政金融学院,长沙410205

出　　处：《统计与决策》2010年第18期133-136,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。

关 键 词：VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]