白银价格与上证50的相关性分析  

作　　者：马悦[1] 孙慧玲 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院

出　　处：《通化师范学院学报》2017年第2期33-35,共3页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助项目"随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟"(11301001);安徽高等学校省级自然科学基金项目(KJ2013Z001);安徽财经大学校级重点研究项目(ACKY1402ZD)

摘　　要：针对我国白银价格和上证50的相关性问题,采用了ARCH类模型和Copula函数,结合这两组时间序列数据的自相关、异方差性,选择了Copula-GARCH模型对白银价格与上证50的对数收益率进行相关性分析.结果表明,上证50和白银价格对数收益率都可以建立GARCH(1,1)模型.Copula-GARCH模型可以很好地反映上证50与白银价格的相关性情况.

关 键 词：COPULA-GARCH模型 条件相关性 经验分布函数 

分 类 号：O29[理学—应用数学] TP183[理学—数学]