冯娟

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：武汉工业职业技术学院更多>>
发文主题：研究文献综述误差修正模型资产收益套期保值有效性套期保值更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国证券期货》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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套期保值有效性研究文献综述与方法比较被引量：2
《中国证券期货》2012年第03X期47-49,共3页王郧 冯娟 
国家自然科学基金面上项目(项目编号:70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(项目编号:08JA790064)
对期货市场最佳套期保值比率的研究可分为两大类:一类是从组合资产收益风险最小化的角度,研究最小风险套期保值比率;另一类是同时考虑组合资产收益和收益方差,从效用最大化的角度研究均值-风险套期保值比率。研究套期保值的模型方法一...
关键词：套期保值 组合资产收益 误差修正模型 几何谱风险测度 
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