股市收益

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日频投资者情绪对A股短线收益率的影响研究
《运筹与模糊学》2024年第2期41-52,共12页张淇玮 谢昌财 程同林 
2023年8月3日,经济日报发文认为,让居民通过股票、基金等渠道参与投资并获取收益,能够将消费意愿转化为消费能力,因此研究A股短线收益率的影响因素具有重要的指导意义。文章基于A股市场的日频数据,在前人研究基础上创新性补充了昨日涨...
关键词：日频数据 投资者情绪 股市收益 主成分分析 
经济政策不确定性、国债利率期限结构与股市收益率被引量：1
《金融市场研究》2024年第3期98-111,共14页李程 张恒玮 
选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定...
关键词：经济政策不确定性 国债利率期限结构 股票市场 时变向量自回归 
中国股市收益率可预测性的实证检验
《金融》2023年第6期1214-1225,共12页王改银 
本文以2006年7月至2022年6月为研究区间,选取了8个预测因子,构造了市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的35个投资组合,运用广义最小二乘法探究了各个因子对各投资组合收益率的样本内和样本外预测性。研究发现:1) 中国股...
关键词：样本内预测 样本外预测 广义最小二乘法 
基于VAR-Prophet模型的股市收益率研究被引量：1
《中国管理信息化》2023年第20期141-144,共4页陈芃羽 
股票市场作为国民经济的“晴雨表”,在宏观经济发展和经济政策制定中发挥着指导和先驱的作用,而股票市场复杂多变,受到多方面因素影响,收益率难以被解释和预测。针对股市收益率复杂多变的拟合和预测问题,文章结合传统计量经济学模型和...
关键词：股票市场 向量自回归模型 Prophet模型 经济政策不确定性 市场化利率 
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究被引量：3
《浙江大学学报（理学版）》2023年第4期434-441,454,共9页高振斌 梁兴碧 
借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vect...
关键词：投资者情绪 向量自回归模型(VAR) 指数广义自回归条件异方差(EGARCH)模型 
投资者情绪与股票市场收益之间的关系
《全国流通经济》2023年第10期156-159,共4页田云珠 李亚文 王馨悦 
山西大学第十九期大学生创新训练项目(项目编号:2021019463)。
我国股市成立以来,虽然大体保持稳定趋势,但仍出现了较多的股市异象,这些现象是传统的金融学理论无法解释的,很多研究成果也证实,在我国所显示的现代证券市场规律同中国传统金融市场理论存在一定相悖。市场的政策操纵与影响、庄家的控...
关键词：投资者情绪 股市收益 行为金融学 VAR模型 
投资者情绪与股市收益的关系研究被引量：1
《投资与创业》2023年第5期10-12,共3页杨苏鹏 
为了准确刻画网络论坛投资者情绪并探讨其与我国股市的收益关系,本文将根据东方财富网股吧数据,基于BERT模型构建投资者情绪指数,并借助向量自回归模型考察投资者情绪与股市收益率和成交量之间的动态影响。实证结果表明:相较于6种经典...
关键词：投资者情绪 BERT模型 情感分析 向量自回归 
基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究
《现代营销（下）》2023年第2期37-39,共3页莫璐瑶 
基于研究我国股市收益率波动特征,本文选取2021年1月4日至2022年8月26日上证综指日收盘价数据,将其处理为平稳的收益率序列,通过逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型对股市收益率波动进行深入研究,分析其非线性特征。研究发现,上证综指日收...
关键词：股市收益率 平滑转换自回归 非线性 
股市收益、个股情绪与市场监管被引量：1
《金融监管研究》2023年第1期100-114,共15页李媛 刘芳 
2019年度北京教育委员会社科计划一般项目资助,项目编号为SM201910020003
投资者情绪是影响资产定价的重要因素。本文以我国A股市场为研究对象,构造了个股情绪beta指数,并基于1991—2020年的股票样本,借助Fama-MacBeth回归进行了实证分析。实证结果表明:A股市场存在投资者情绪重复和反转效应,个股情绪beta指数...
关键词：个股情绪 市场情绪 市场监管 情绪周期 
Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断被引量：1
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》2022年第5期60-69,共10页吕秀丽 虞栋杰 郑静 
向量自回归模型(Vector Autoregressive Models,VAR)的建模数据需满足序列线性同质的假设,实际应用的数据大多不满足这一条件,故引入Markov转换向量自回归模型,运用变分贝叶斯推断方法解决Markov转换向量自回归模型的参数估计问题。对...
关键词：马尔可夫区制转移 向量自回归模型 变分贝叶斯 股市收益率 
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