向量自回归

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中国金融体系与实体经济的风险溢出效应分析
《统计与决策》2025年第7期158-163,共6页孙怡青 
文章基于金融和宏观经济数据构建混频溢出指数,对2003年2月至2024年6月期间我国金融体系与实体经济之间的风险溢出关系进行分析。研究发现:我国金融体系与实体经济之间的风险溢出呈现显著的时变性和非对称性特征。整体而言,我国金融体...
关键词：金融体系 实体经济 风险溢出 混频向量自回归 混频溢出指数 
基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究
《特区经济》2025年第4期67-75,共9页梁皓华 虞雅哲 陈彦如 金煜恒 
本文主要选取2004年9月至2024年4月大连商品交易所的玉米期货日收盘价数据,对数据进行处理后以该数据为样本建立ARIMA-GARCH模型。其中分别使用GARCH模型分析玉米期货市场的市场效率及玉米期货的价格发现功能;使用EGARCH模型判定玉米期...
关键词：玉米期货收益率 ARIMA-GARCH模型 向量自回归模型(VAR) 
我国基础设施REITs量价关系研究
《商业会计》2025年第8期97-100,共4页王龙龙 章玉容 
基于向量自回归模型(vectorautoregression,VAR),使用中证REITs(收盘)指数(932006.CSI)2022年至2023年数据,对中国公募基础设施REITs的量价关系开展实证研究。以收益率和成交量为指标,进行单位根检验、格兰杰因果检验,构造量价关系的VA...
关键词：基础设施REITs 量价关系 向量自回归模型 
新闻共现网络与房地产企业信用债风险
《财贸经济》2025年第3期75-90,共16页方意 王一森 林好 
国家社会科学基金重大项目“中国金融安全统计监测、预警与对策研究”(23&ZD058);北京市社会科学基金青年学术带头人项目“防范化解经济金融领域重大风险研究”(24DTR018)。
已发生的多起房地产债券违约与重组事件让房地产企业信用债风险成为关注的焦点。本文利用69万余条房地产企业相关的互联网新闻文本,采用文本挖掘方法构建房地产企业新闻共现网络拓扑结构,并进一步提取房地产信用债交易数据中隐含的风险...
关键词：新闻共现网络 网络向量自回归模型 房地产企业 信用债风险 
地缘政治风险对经济民生与青年国家认同的影响研究——来自中国香港的证据
《系统科学学报》2025年第1期161-167,共7页冯庆想 徐海波 赖付军 
国家社科基金青年项目“‘一国两制’新形势下增强港澳青少年国家认同研究”(20CKS056)。
地缘政治风险对经济民生与青年国家认同产生不同面向的影响。本文采用1998年至2021年的数据,通过时变参数向量自回归(Time Varying Parameter-Vector Autoregression,TVP-VAR)模型探究中国香港地缘政治风险、经济民生与青年国家认同之...
关键词：地缘政治风险 经济民生 青年国家认同 中国香港 时变参数向量自回归模型 
设施农业政策影响下的乡村空间形态演变研究——以大五福玛村为例
《华中建筑》2025年第3期176-180,共5页张宇 周成 董丽 
国家自然科学基金“政策驱动视角下的东北乡村聚居空间演变研究”(编号:52078094);教育部人文社科基金面上项目“东北地区旅游型乡村的发展潜力与路径研究”(编号:21YJCZH021)。
在乡村振兴的时代背景下,设施农业政策通过调整乡村产业发展,影响设施大棚的建设,进而引起乡村空间形态的演变。该文以齐齐哈尔市大五福玛村为研究对象,梳理设施农业相关政策,运用向量自回归模型和景观格局分析法,多尺度分析乡村空间形...
关键词：设施农业政策 乡村设施农业 空间形态演变 向量自回归模型 
基于分段组合VARX模型的中国出境游客数量预测
《经济管理学刊》2025年第1期255-284,共30页王雯 李丰 
国家社会科学基金一般项目(22BTJ028)。
本文对结构性变化的旅游需求进行研究,基于带有外生变量的向量自回归(VARX)模型,提出了一种分段组合预测的方法。与既有研究普遍采用的基于完整数据集构建组合预测模型不同,本文创新性地将时间因素纳入组合预测考量,通过将不同时间段的...
关键词：带有外生变量的向量自回归模型 分段组合 旅游预测 
金融压力对新能源市场的时变风险溢出效应研究
《煤炭经济研究》2025年第3期36-46,共11页吕靖烨 李娜 李冲 孙红湘 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(24YJA790041);陕西省社会科学基金资助项目(2021A002);教育部2020年度高校思想政治理论课教师研究专项一般项目(20JDSZK079)。
采用条件分位数溢出指数法,以中国新能源市场与各金融子市场压力指数作为研究变量,构建了新能源-金融系统的分位数向量自回归(QVAR)模型,克服了传统研究方法在极端事件描述上的不足,实证分析新能源-金融系统之间的时变风险溢出效应。研...
关键词：新能源市场 金融压力 分位数向量自回归(QVAR) 极端市场状态 时变风险溢出效应 
构建基于人工智能的成品油价格预测模型
《当代石油石化》2025年第2期45-49,54,共6页张旭莉 赵星原 郭锴 
随着全球经济快速发展和能源结构持续调整,成品油市场展现出日益复杂多变的特征。价格作为油品销售企业利润波动的关键因素,其准确预测对企业经营决策具有重大意义。传统预测方法主要依赖于宏观经济指标、供需关系等定性分析手段,在捕...
关键词：人工智能 成品油价格预测 向量自回归模型 深度学习模型 
湖南省粮食产量影响因素分析及预测
《湖南农业科学》2025年第2期88-94,共7页柳宇航 刘家希 彭艳 
湖南省教育厅优秀青年项目(21B0205)。
分析2002—2022年湖南省粮食产量相关数据,探究湖南省粮食产量的影响因素并对粮食产量进行预测,以期为湖南省乃至全国的粮食生产提供一定的参考。通过灰色关联分析发现,与2002—2022年湖南省粮食产量密切相关的5个关键因素分别为有效灌...
关键词：粮食产量 影响因素 预测 灰色关联分析 向量自回归模型 湖南省 
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