金融压力

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金融压力对新能源市场的时变风险溢出效应研究
《煤炭经济研究》2025年第3期36-46,共11页吕靖烨 李娜 李冲 孙红湘 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(24YJA790041);陕西省社会科学基金资助项目(2021A002);教育部2020年度高校思想政治理论课教师研究专项一般项目(20JDSZK079)。
采用条件分位数溢出指数法,以中国新能源市场与各金融子市场压力指数作为研究变量,构建了新能源-金融系统的分位数向量自回归(QVAR)模型,克服了传统研究方法在极端事件描述上的不足,实证分析新能源-金融系统之间的时变风险溢出效应。研...
关键词：新能源市场 金融压力 分位数向量自回归(QVAR) 极端市场状态 时变风险溢出效应 
金融压力指数对宏观经济传导效应研究——基于TVP-SV-VAR模型
《洛阳师范学院学报》2025年第2期28-35,共8页郝诗凡 李志民 
国家自然科学基金面上项目(61873294);安徽高校自然科学研究重大项目(KJ2019ZD16)。
为了对我国系统性金融风险进行更全面的监测,综合考虑更多维度金融风险的影响,将气候风险纳入金融系统的风险监测范畴.首先,基于Python获取气候风险对应的百度搜索指数作为指标;其次,结合CRITIC法与熵权法对各维度金融风险赋予权重,构...
关键词：系统性金融风险 金融压力指数 气候风险 客观赋权 TVP-SV-VAR模型 
金融压力对产业链风险影响研究——基于中国省际面板数据分析
《生产力研究》2024年第11期129-135,共7页张文博 唐绍祥 
国家社会科学基金项目“产业链供应链价值链视角下的经济安全风险分析、预警机制构建和保障能力提高研究”(21BJY002);国家社会科学基金项目“应对国际经济安全冲击与我国宏观调控制度研究”(20AZD033);国家自然科学基金面上项目“我国重点产业链供应链安全评估、韧性测度及监测预警研究”(72373078)。
首先阐述产业链风险内涵,利用主成分分析法构建金融压力指数和产业链风险指数。随后,基于2008—2021年中国省级面板数据进行计量分析。结果表明:金融压力显著加剧了产业链风险,这一结论在系统GMM估计方法处理内生性问题、替换解释变量...
关键词：金融压力 产业链风险 主成分分析 系统GMM 门限效应 
从资本市场功能发挥角度监测金融压力的实证研究
《金融理论与实践》2024年第6期43-52,共10页王轩 徐刚 
监测金融压力是防控系统性金融风险的有效手段。从资本市场功能发挥的视角对现有金融压力监测框架进行了丰富和完善,选取了32个代表性指标,并应用2008—2023年的数据开展实证研究。运用经验累计分布函数法对基础指标进行标准化,运用等...
关键词：系统性金融风险 金融压力指数 资本市场 
突发公共卫生事件下中国金融市场压力特征研究——基于时频双视角
《浙江金融》2024年第4期52-65,共14页王纪星 陈蕊 佘凡 
本文基于Wilcoxon秩和检验和小波分析,对新冠疫情期间金融压力的纵向时间演化特征、横向子市场分布及频域关联特征进行分析。主要结论如下:新冠疫情给我国金融市场压力带来的影响主要是短期的、非连续性的,金融压力的波动性在2020年初以...
关键词：金融压力 时频分析 小波分析 市场关联 
基于长短期记忆神经网络的金融压力指数预测被引量：1
《系统工程》2023年第5期115-123,共9页张永 郑锋淇 杨兴雨 赵雪瑾 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(21YJA630117);国家自然科学基金资助项目(72371080);广东省自然科学基金资助项目(2023A1515012840);广东省哲学社会科学规划项目(GD19CGL06,GD23XGL022)。
长短期记忆神经网络是一种深度学习方法,能够用于挖掘金融时间序列历史数据的信息和研究序列依赖关系。本文首先从货币、债券、股票、外汇、银行5个子市场选取10个市场指标构建金融压力指数;然后把当期和上期的金融压力指数作为输入特征...
关键词：金融压力指数 预测 深度学习 长短期记忆神经网络 
房地产市场波动与金融压力的时变动态关系研究
《华北金融》2023年第4期67-78,共12页李大武 田希永 孙建如 
本文利用2008年6月—2021年12月相关经济数据,综合构建我国金融压力指数,借助MS-VAR模型识别不同金融压力区制,并进一步利用TVP-VAR模型研究不同压力状态下房地产市场波动与金融压力的时变动态关系,分时期分时点具体刻画房价、杠杆率对...
关键词：房地产市场波动 金融压力 MS-VAR模型 TVP-VAR模型 
中国金融压力实时监测研究——基于混频大数据动态因子模型的分析被引量：4
《经济学报》2022年第4期65-87,共23页党印 苗子清 张涛 
研究阐释党的十九届五中全会精神国家社科基金重大项目“中央银行的逻辑与现代中央银行制度的建设”(项目编号:21ZDA045)的阶段性成果
防范化解系统性金融风险是维护金融安全和经济安全的内在要求,关键要对风险进行准确度量和实时监测。本文运用混频动态因子模型,构建基于传统金融统计数据和网络搜索大数据的日度频率中国金融压力指数(FSI),度量并监测中国的系统性金融...
关键词：金融压力 实时监测 大数据 混频动态因子模型 
中国金融压力的实证测度与时频溢出效应研究被引量：1
《经济体制改革》2022年第6期144-151,共8页吴玉宇 朱骊禧 
湖南省金融学会2021年度专项课题“数字经济与实体经济融合发展研究”(HN-2021jr)。
从银行市场、外汇市场、股票市场、债券市场、保险市场、房地产市场六个维度构建金融压力评价指标体系,利用熵值法对中国金融压力进行综合评价测度,并结合LASSO-VAR模型与BK溢出指数法揭示其时频溢出效应。结果表明:中国金融压力指数在...
关键词：金融压力 时频溢出 金融子市场 BK溢出指数 
基于三步回归滤波模型的系统性金融压力指数构建被引量：3
《统计与决策》2022年第21期131-135,共5页李妙 
江西省研究生创新专项资金项目(YC2019-B087)。
系统性金融风险由金融体系和宏观经济螺旋式发展内生决定,是金融体系和宏观经济动态交互作用的结果。文章基于资产价格波动性、金融市场流动性、风险价差和估值水平等压力信息,从6个金融子市场选取65个基础指标,运用三步回归滤波模型及...
关键词：系统性金融风险 系统性金融压力指数 三步回归滤波模型 
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