股市收益率

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经济政策不确定性、国债利率期限结构与股市收益率被引量：1
《金融市场研究》2024年第3期98-111,共14页李程 张恒玮 
选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定...
关键词：经济政策不确定性 国债利率期限结构 股票市场 时变向量自回归 
中国股市收益率可预测性的实证检验
《金融》2023年第6期1214-1225,共12页王改银 
本文以2006年7月至2022年6月为研究区间,选取了8个预测因子,构造了市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的35个投资组合,运用广义最小二乘法探究了各个因子对各投资组合收益率的样本内和样本外预测性。研究发现:1) 中国股...
关键词：样本内预测 样本外预测 广义最小二乘法 
基于VAR-Prophet模型的股市收益率研究被引量：1
《中国管理信息化》2023年第20期141-144,共4页陈芃羽 
股票市场作为国民经济的“晴雨表”,在宏观经济发展和经济政策制定中发挥着指导和先驱的作用,而股票市场复杂多变,受到多方面因素影响,收益率难以被解释和预测。针对股市收益率复杂多变的拟合和预测问题,文章结合传统计量经济学模型和...
关键词：股票市场 向量自回归模型 Prophet模型 经济政策不确定性 市场化利率 
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究被引量：3
《浙江大学学报（理学版）》2023年第4期434-441,454,共9页高振斌 梁兴碧 
借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vect...
关键词：投资者情绪 向量自回归模型(VAR) 指数广义自回归条件异方差(EGARCH)模型 
基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究
《现代营销（下）》2023年第2期37-39,共3页莫璐瑶 
基于研究我国股市收益率波动特征,本文选取2021年1月4日至2022年8月26日上证综指日收盘价数据,将其处理为平稳的收益率序列,通过逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型对股市收益率波动进行深入研究,分析其非线性特征。研究发现,上证综指日收...
关键词：股市收益率 平滑转换自回归 非线性 
Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断被引量：1
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》2022年第5期60-69,共10页吕秀丽 虞栋杰 郑静 
向量自回归模型(Vector Autoregressive Models,VAR)的建模数据需满足序列线性同质的假设,实际应用的数据大多不满足这一条件,故引入Markov转换向量自回归模型,运用变分贝叶斯推断方法解决Markov转换向量自回归模型的参数估计问题。对...
关键词：马尔可夫区制转移 向量自回归模型 变分贝叶斯 股市收益率 
A股市场在开放过程中与其他主要股市的联动性——基于GARCH族模型的分析被引量：4
《东岳论丛》2022年第8期97-108,共12页张喆 
股票市场的对外开放是保障国家经济持续发展的强劲内生动力,是一国资本经济发达程度的重要标志,也是金融体系改革与资本市场健康发展的重要推动力及发展方向。相对于贸易开放,中国的金融开放较为谨慎。在过去的数十年里,中国对金融自由...
关键词：股市收益率 联动性 BEKK-GARCH模型 DCC-GARCH模型 
经济政策不确定性对股市收益率的影响——基于投资者情绪的中介效应检验被引量：6
《武汉金融》2022年第5期25-33,共9页胡汪汪 罗添元 
教育部人文社科一般项目“农户信息获取能力、政策认可度与特色农产品保险购买研究”(20YJC790094);陕西省社会科学基金年度项目“信息流动性视角下陕西苹果‘保险+期货’试点的溢出效应研究”(2021D010)。
经济政策不确定性不仅会直接对股市产生影响,而且还会通过投资者情绪间接对股市产生影响。本文通过理论分析和实证检验,分析了投资者情绪在经济政策不确定性对股市收益率影响过程中所发挥的中介效应。并将经济政策不确定性分为四类,进...
关键词：经济政策不确定性 投资者情绪 股市收益率 中介效应 
基于互联网舆论的投资情绪对股市收益率的影响分析被引量：1
《金融理论与教学》2022年第2期49-55,共7页杨双会 余蓉芳 范炜彬 
福建江夏学院创新创业教育教学改革项目(J2019C014);2018福建省中青年教育科研项目(JAS180552)。
随着金融市场信息化发展,微博、贴吧、股票论坛等成为了投资者尤其是个人投资者发表言论表达对股市情绪及自我情绪的重要途径。基于行为金融的视角,通过文本情感分析量化投资者情绪,并利用所构建出的情绪指数分析互联网舆论下的投资者...
关键词：投资情绪 文本情感分析 股票市场 
融资融券规模与中国股市收益率的互动特征
《市场周刊·理论版》2022年第23期112-115,共4页张鉴 
为了研究融资融券规模与股市收益率之间的互动特征,文章基于 2016 年至 2021 年我国股市融资融券余额与沪深300 指数的收益率进行研究,建立 VAR 模型探究它们之间的互动特征。 实证结果表明,融资融券规模对中国股市收益率具有负向影响,...
关键词：融资融券 收益率 向量自回归 
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