基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究  

作　　者：莫璐瑶 

机构地区：[1]南京财经大学经济学院,江苏南京210023

出　　处：《现代营销（下）》2023年第2期37-39,共3页Marketing Management Review

摘　　要：基于研究我国股市收益率波动特征,本文选取2021年1月4日至2022年8月26日上证综指日收盘价数据,将其处理为平稳的收益率序列,通过逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型对股市收益率波动进行深入研究,分析其非线性特征。研究发现,上证综指日收益率序列存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型所描述的非线性平滑转换特征,且该模型可以很好地解释上证综指日收益率的波动,并对其进行预测。

关 键 词：股市收益率 平滑转换自回归 非线性 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]