收益波动性

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禁渔一禁十年,何以覆盖渔民收益空窗期的损失?——蓝色复育债券的探索与启发被引量：1
《可持续发展经济导刊》2024年第1期77-82,共6页邱慈观 杨露露 
渔业依赖自然资源,行业收益波动性大、脆弱性高,其中的高龄渔民、低教育水平渔民是脆弱性行业里的脆弱族群。在共同富裕的目标下,蓝色复育债券的募集资金是否能覆盖这些族群的需求,颇值得深思。海洋占地球面积71%,蕴藏丰富物种,从鱼类...
关键词：募集资金 生态失衡 收益波动性 复育 债券 自然资源 渔民 脆弱性 
个股视角下“国家队”选股策略的股市维稳作用
《管理科学》2023年第1期147-162,共16页张恒瑞 陈超 
国家自然科学基金(71772050)。
大量经济学和金融学的研究表明,金融危机情景下的政府救市政策能够产生预期的维稳效果,但已有研究更多关注政府救市政策对金融市场整体的波动性和个体的系统性风险的影响。2015年中国股市出现速度快、范围广的暴跌现象,中国证券金融股...
关键词：“国家队”持股 股市维稳 个股收益 收益波动性 选股策略 
信贷资产同质化与系统性金融风险:基于行业视角
《金融监管研究》2022年第12期96-114,共19页陈敏 王玉莹 
国家社会科学基金一般项目“大数据风控视角下我国银行风险承担的优化机制与实现路径研究”(项目编号22BJY009)的资助
商业银行信贷结构的同质化可能引发市场共振,导致大量银行同时陷入困境,从而推升系统性金融风险。基于此,本文利用2011—2020年我国上市商业银行面板数据实证分析了信贷资产同质化对系统性金融风险的作用效果与传导渠道,并对比了其在行...
关键词：信贷资产同质化 股价波动性 收益波动性 系统性金融风险 
企业专利与外部融资——信号情境的调节作用被引量：7
《科技进步与对策》2018年第20期111-119,共9页郑莹 贾颖颖 
南京工业大学青年社科基金项目(skqn2017001)
除保护技术输出的传统职能外,专利在企业和利益相关者沟通中也发挥着重要的信号传递职能。其中,专利在资本市场上的信号价值近年来备受关注,已有研究指出专利作为质量信号有助于企业获得投资者认可,并且专利信号效果依赖于投资者获得企...
关键词：专利信号 外部融资 财务绩效 收益波动性 未来不确定性 
股票期权推出对股票市场波动性影响研究
《中国科技经济新闻数据库 经济》2018年第3期00257-00257,259,共2页吕雪瑞 
股票期权作为金融市场的低成本风险管理工具,具有提高市场价格、发现和增强金融市场稳定性的功能。中国的期权市场刚刚跨过了起跑线。2015年1月9日,证券监督管理委员会发布了《股票期权交易试点管理办法》以及《证券期货经营机构参与交...
关键词：沪深300股指期货 股票现货 收益波动性 
基于收益波动性和厚尾性的条件风险价值探究——来自沪深300指数的验证被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第17期68-74,共7页王淼 王春丽 
辽宁省教育厅人文社会科学项目"量化选股与投资策略"(LN2016YB034);东北财经大学"我国量化基金的发展与应用"(DUFE2015Y35)的阶段性成果
金融风险的度量是进行金融风险管理的有效途径.基于股票收益的波动性和分布厚尾性两大特征,选取了自2002年1月到2015年1月沪深300指数的每日收盘价,利用指数GARCH模型和极值理论对条件风险价值进行量化探究.分析结果显示,我国股市收益...
关键词：波动性 厚尾性 条件风险价值 
考虑收益波动性的风险厌恶型报童问题
《物流技术》2017年第7期66-71,91,共7页田志勇 周丽 袁瑞萍 
国家自然科学基金资助项目(71501015);北京智能物流系统协同创新中心;智能物流系统北京市重点实验室(BZ0211)
将报童收益波动性融入目标函数,以价格和库存量作为决策变量,针对单期、加法形式的随机需求函数和风险厌恶型报童建立模型。分别利用顺序优化和同时优化的方法对模型进行研究,分析了模型最优解与风险系数和剩余库存处理单价等参数的关系...
关键词：报童模型 收益波动性 风险厌恶型 弹性 
剖析敏感性分析在周期性公司估值中的应用
《复印报刊资料（财务与会计导刊）》2017年第3期48-54,共7页陈蕾 银力辉 
国家社会科学基金项目“混合所有制改革中周期性公司估值模型的理论修正与实践调整研究”(项目编号:15CGL013);中国博士后科学基金特别资助项目“周期性公司DCF估值模型的框架重建及实证研究”(项目编号:2014T70206)。
—、引言周期性行业是支撑国民经济发展的基础性行业,周期性公司估值一直是评估界的难题。尤其是周期性公司收益波动性大,诸多因素导致估值参数的预测误差难以控制,进而可能降低估值判断的有效性。敏感性分析作为一种不确定性分析技术,...
关键词：公司估值 周期性行业 敏感性分析 辅助工具 评估界 收益波动性 输出变量 数据模型 
印度证券市场开放对收益波动性的影响及启示
《求索》2016年第10期100-104,共5页姚小义 王钟灵 戴方杰 
国家社科基金项目(13BJY170)
运用GARCH/TGARCH模型及印度孟买证券交易所股指数据研究印度证券市场在对外资开放过程中收益波动率的变化情况,并重点讨论了杠杆效应与波动冲击持久性等收益非对称性波动特征。实证显示:证券市场波动率较开放前有所降低,市场的有效性...
关键词：印度 证券市场开放 收益波动性 杠杆效应 GARCH/TGARCH模型 
信息披露行为差异的经济后果——基于市场反应、股票交易量及股票收益波动性实证研究被引量：3
《系统工程》2015年第10期98-107,共10页程新生 熊凌云 彭涛 
国家自然科学基金资助项目(71072095);国家自然科学基金重点资助项目(71132001);2013年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(13JJD630004)
以2007-2012年沪市782家公司为样本，研究信息披露行为差异的经济后果。结果表明，上市公司信息披露行为差异具有显著的负面市场反应，且正负增量信息水平所导致的市场反应各异。增量信息为负的公司信息披露行为差异具有显著的负面市场...
关键词：信息披露 行为差异 市场反应 股票交易量 收益波动性 
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