选股策略

作品数：86被引量：68H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：伊志宏于上尧王雪李想郑丰更多>>
相关机构：华东师范大学电子科技大学对外经济贸易大学上海交通大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金北京市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于多因子模型的量化选股策略
《中国外资》2024年第18期105-107,共3页李函逊 
当前,我国在量化投资领域的实证研究及其理论基础尚不完善,本文选取沪深300指数,构建选股模型实证分析,以期提升投资策略的表现和风险管理能力。在1952年,马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中,为现代投资组合理...
关键词：量化投资 现代投资组合理论 量化选股 投资组合管理 线性代数 多因子模型 投资策略 党的十九大 
基于支持向量机的多因子融合量价数据的选股策略的研究
《电子商务评论》2024年第3期7271-7281,共11页胡新烜 曹丽 姜毅 
针对中证1000成分股的投资策略构建,提出了基于支持向量机的多因子融合量价数据选股策略,应用于实时或模拟市场数据的回测中,以评估策略的有效性。本文对基于支持向量机的多因子选股模型进行改进,将量价数据融合到选股模型中,在多因子...
关键词：SVM算法 量化投资 多因子选股模型 SuperMind平台 
基于支持向量机模型的多因子量化选股策略
《电子商务评论》2024年第3期8619-8628,共10页咪纳 赵予宁 何秉坤 
随着金融计算机领域的迅猛发展,量化投资正在扮演越来越重要的角色。多因子选股模型作为量化投资领域的重要组成部分,是量化投资策略选取优质股票组合的有效工具。本文以沪深300成分股为研究对象,综合考虑了成长类、技术类、价值类、情...
关键词：多因子 支持向量机 量化选股 
基于HMM-SARIMA模型的选股策略——以沪深300医药行业成分股为例
《工程经济》2024年第5期13-30,共18页张骅月 牛艺潼 
股票市场变化莫测,股市价格波动比较大,建立科学的模型来分析市场以及股票状态,针对不同的投资策略选择合适的股票组合是有必要的。本文提出了一种基于隐马尔可夫(HMM)模型和时间序列模型的股票状态预测方法,该方法可以有效地分析股票...
关键词：HMM模型 时间序列 投资组合 股价预测 
基于两大资金行业选择的SVR模型多因子选股策略被引量：1
《商展经济》2024年第9期85-88,共4页鲁烨超 
随着科技的进步,量化工具在投资领域的应用前景越来越广阔。本文通过构建基于北向资金、主动资金的资金指标筛选行业,Alphalens筛选有效因子,构建因子池,使用SVR模型对训练集进行学习,通过参数调整提高预测胜率,对股票排序,构建股票池,...
关键词：北向资金 资金指标 多因子选股 机器学习 SVR模型 RSRS择时模型 
基于分形和S型效用的选股策略及M-CVaR最优资产配置
《系统科学与数学》2024年第3期792-808,共17页孙景云 马小雯 
国家自然科学基金项目(72061020);甘肃省科技计划项目(21JR1RA280);2022年陇原青年创新创业人才项目资助课题。
以上证50指数的主要成分股为研究对象,首先基于分形与S型效用理论构建股票风险综合评估指标,作为构建投资组合的选股依据.然后在金融资产收益率服从非对称拉普拉斯分布的假设下,采用CVaR值度量投资组合的风险,进而构建M-CVaR最优资产配...
关键词：分形理论 S型期望效用 非对称拉普拉斯分布 CVAR 
基于AHP层次分析法的选股策略构建
《经济与社会发展研究》2023年第25期97-99,共3页俞康宁 
选股策略的构建是投资者在股市中获取高收益的关键因素之一。然而,由于市场的复杂性和不确定性,如何选择具有潜力和价值的个股一直是投资者面临的难题。为了解决这个问题,许多研究者和投资者采用各种方法来构建选股策略。AHP(Analytic H...
关键词：选股策略 AHP层次分析法 定量分析 
基于GBDT算法的多因子选股策略研究被引量：1
《产业创新研究》2023年第9期124-126,共3页刘鸿浩 杨玲玲 
肇庆市哲学社会科学规划项目“‘双碳’目标下肇庆新能源汽车产业链与创新链协同发展路径及对策研究”(项目编号:22GJ--32)。
本文运用GBDT算法构建多因子选股策略模型。首先选取2014—2019年A股市场为样本数据,通过BigQuant平台对因子进行单因子测试并确定4个有效因子,分别为每股净资产、市销率、60天换手率和市盈率。依据有效因子以2021年1月1日—12月31日A...
关键词：GBDT算法 多因子 选股策略 
基于XGBoost-SWA的多因素量化交易决策模型
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第5期5-8,共4页白茹嫣 
近代以来随着计算机技术迅速发展,一些更加智能的预测方法逐渐被应用到股票预测当中并取得较好的成果。本文给出了一个应用迄今为止的黄金和比特币市场交易价格数据来判断是否应该继续持有、购买或者出售手中的黄金和比特币的模型。构...
关键词：XGBOOST SVM MARKOWITZ 量化交易 多因子量化选股策略 
基于主成分分析搭建投资组合的选股策略——以上证50成分股为例
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第3期154-157,共4页李静茹 刘亦然 曾子凌 杨璐 
本论文选取了中国上证50指数的成分股作为样本,在此基础上,选取了17个具有代表性的股票指标,采用主成分分析方法,选取了六支股票在主成分综合得分上表现最好的股票。将上述六只股票组成一个投资组合,并以上证50指数在2021年的累计收益...
关键词：主成分分析 股票指标 上证50指数 
全选清除导出
共9页<123456789>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部