投资组合管理

作品数：125被引量：303H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：齐春宇宋光辉许林万元陈展辉更多>>
相关机构：上海财经大学清华大学中央财经大学华中科技大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金全国统计科学研究计划重点项目教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于多因子模型的量化选股策略
《中国外资》2024年第18期105-107,共3页李函逊 
当前,我国在量化投资领域的实证研究及其理论基础尚不完善,本文选取沪深300指数,构建选股模型实证分析,以期提升投资策略的表现和风险管理能力。在1952年,马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中,为现代投资组合理...
关键词：量化投资 现代投资组合理论 量化选股 投资组合管理 线性代数 多因子模型 投资策略 党的十九大 
基于动态多步损失厌恶的在线投资组合管理策略
《工程数学学报》2024年第4期677-692,共16页马聪 陈怡君 
国家自然科学基金(72301211);教育部人文社会科学研究项目(22XJCZH004);陕西省自然科学基础研究计划项目(2023-JC-QN-0799);陕西省教育厅项目(22JK0186).
奖励函数设计的合理性对于提升深度强化学习算法的性能至关重要。针对投资组合管理任务,识别并解决了现有奖励函数的两大缺陷:一是过度关注短期市场波动而忽略长期趋势;二是对带来奖励和造成损失行为的奖惩相当,这并不符合投资者的损失...
关键词：深度强化学习 投资组合管理 损失厌恶理论 MSLA奖励函数 
基于随机森林算法的ESG评价模型及其应用
《金融市场研究》2024年第7期17-28,共12页吴彪 陈倩 
为积极践行我国生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路,探索金融行业的ESG管理实践、做好绿色金融大文章,本文借鉴国际主流ESG评级框架和信用评级领域建模实践,立足我国国情,创新构建了一套基于随机森林算法的ESG评价模型。通...
关键词：绿色金融 ESG评价模型 随机森林 投资组合管理 
探寻债转股股权投资组合管理的“有效边界”
《企业家信息》2024年第5期43-45,共3页章彰 
投资组合管理“有效边界”的启示任何投资活动都是从单笔开始,逐渐形成由多项资产组成的投资组合。单笔投资决策是从个体角度确定风险和收益的可接受水平,投资组合管理是确定全部资产风险和收益的可接受水平。当下的投资会形成未来的风...
关键词：投资组合 风险和收益 债转股 有效边界 个体角度 单笔投资 可接受水平 资产 
基于强化学习PPO算法的上市公司投资组合管理
《中国管理信息化》2024年第5期140-143,共4页代一方 
传统的投资组合管理方法往往依赖于经验规则或数学模型,难以充分利用市场信息和动态调整投资策略。为了解决这一问题,文章提出一种基于强化学习PPO(Proximal Policy Optimization)算法的新方法。使用上市公司的历史数据进行训练和测试,...
关键词：强化学习 PPO算法 投资组合管理 上市公司 
探寻债转股股权投资组合管理的"有效边界"
《银行家》2023年第12期34-36,共3页章彰 
投资组合管理"有效边界"的启示任何投资活动都是从单笔开始,逐渐形成由多项资产组成的投资组合.单笔投资决策是从个体角度确定风险和收益的可接受水平,投资组合管理是确定全部资产风险和收益的可接受水平.当下的投资会形成未来的风险和...
关键词：投资组合 风险和收益 债转股 有效边界 个体角度 单笔投资 可接受水平 资产 
基于深度强化学习的投资组合管理问题
《运筹与模糊学》2023年第3期1427-1441,共15页胥智星 
投资组合管理任务一直是金融领域的热点问题之一,随着人工智能技术的发展,已经有越来越多的工作将人工智能技术应用于投资组合管理领域。而其中最为主要的则是强化学习技术,强化学习技术是机器学习的一个分支,不断地根据环境反馈来调整...
关键词：强化学习 深度学习 投资组合管理 经验小波变换 
基于值分布最大熵Actor-Critic算法的投资组合管理被引量：5
《华中科技大学学报（自然科学版）》2023年第5期26-32,共7页刘磊 陈浩 
国家自然科学基金面上项目(61773152).
针对投资组合管理问题,提出一种基于值分布强化学习算法(VD-MEAC)的投资组合框架.首先,以投资组合收益最大化为目标建立强化学习框架,智能体的动作就是投资组合的权重变化;然后,选择股票因子做为智能体观察到的状态信息.在算法设计上通...
关键词：值分布强化学习 投资组合管理 量化投资 因子模型 深度学习 
华为IPD变革为什么能成功?
《企业界》2023年第4期52-53,共2页张言 
很多公司想通过变革来速赢解决业务问题,其实是很难的。因为IPD变革从本质上来说,涉及企业文化、组织结构、流程、产品、绩效管理重整等多个方面,是公司层面的事情,构建的是长期能力。很多企业抱着犹豫不决、瞻前顾后的心态是无法变革...
关键词：研发投资 IPD 投资组合管理 公司层面 绩效管理 华为 产品开发 客户需求 
债券组合交易新工具--利差交易被引量：1
《中国货币市场》2023年第2期40-43,共4页张珂 邓可欣 
中国债券市场发展日趋成熟,对于机构投资者而言,传统的基于单券的投资交易策略已经不能满足当下多元化需求。中国外汇交易中心顺势而为,在银行间市场推出债券利差交易服务,支持由两支不同债券组合的产品交易,并实现跨交易机制之间的联动...
关键词：银行间市场 交易工具 债券组合 利差交易 中国外汇交易中心 投资组合管理 多元化需求 交易策略 
全选清除导出
共13页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部